| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 导论 | 第8-14页 |
| 一、研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 二、国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 三、本文的结构安排 | 第12-13页 |
| 四、本文的创新与不足 | 第13-14页 |
| 第一章 CDO定价理论 | 第14-23页 |
| 第一节 CDO产品概述 | 第14-18页 |
| 一、CDO的交易结构 | 第14-16页 |
| 二、CDO的分类 | 第16-18页 |
| 第二节 CDO定价原理 | 第18-19页 |
| 第三节 CDO定价的基本模型 | 第19-23页 |
| 一、BET模型 | 第19-20页 |
| 二、Copula模型 | 第20-21页 |
| 三、因子Copula模型 | 第21-23页 |
| 第二章 Levy因子Copula模型定价分析 | 第23-33页 |
| 第一节 Levy过程 | 第23-27页 |
| 一、Levy过程的定义 | 第23-24页 |
| 二、Variance Gamma分布 | 第24-25页 |
| 三、Normal Inverse Gaussian分布 | 第25-26页 |
| 四、混合Levy分布 | 第26-27页 |
| 第二节 Levy因子Copula定价模型 | 第27-30页 |
| 一、混合VG因子Copula模型 | 第27-28页 |
| 二、混合NIG因子Copula模型 | 第28-29页 |
| 三、同质性假设下的Levy因子Copula模型 | 第29-30页 |
| 第三节 动态因子Copula定价模型 | 第30-31页 |
| 一、远期违约概率 | 第30-31页 |
| 二、动态因子Copula定价算法 | 第31页 |
| 第四节 Levy因子Copula模型的参数校准方法 | 第31-33页 |
| 第三章 基于Levy因子Copula模型的CDO定价分析 | 第33-45页 |
| 第一节 研究对象和数据选取 | 第33-36页 |
| 一、CDS指数分券 | 第33-35页 |
| 二、数据选取 | 第35-36页 |
| 第二节 Levy因子Copula模型的数值分析 | 第36-40页 |
| 一、违约概率 | 第36-37页 |
| 二、违约相关性 | 第37-40页 |
| 第三节 基于iTraxx指数分券的实证分析 | 第40-45页 |
| 一、参数校准结果 | 第40-42页 |
| 二、隐含相关系数曲面 | 第42-45页 |
| 研究结论与展望 | 第45-47页 |
| 一、本文的主要结论 | 第45页 |
| 二、研究展望 | 第45-47页 |
| 主要参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
