基于适应性交易量预测的VWAP算法交易研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.1 算法交易和VWAP策略的兴起 | 第11-12页 |
| 1.1.2 国内算法交易现状 | 第12页 |
| 1.1.3 算法交易理论的演进 | 第12-13页 |
| 1.1.4 VWAP策略的主要思想 | 第13页 |
| 1.2 论文思路和研究架构 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述与相关理论 | 第16-31页 |
| 2.1 文献综述 | 第16-19页 |
| 2.1.1. 交易量相关文献 | 第16-17页 |
| 2.1.2. 静态VWAP算法 | 第17-18页 |
| 2.1.3. 动态VWAP算法 | 第18-19页 |
| 2.2. 相关理论和研究方法 | 第19-30页 |
| 2.2.1. 交易量分解预测理论 | 第19-22页 |
| 2.2.2. 市场冲击成本理论 | 第22-26页 |
| 2.2.3. 计量方法：偏最小二乘回归法 | 第26-30页 |
| 2.3. 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 模型 | 第31-40页 |
| 3.1. 交易定义与静态策略 | 第31-35页 |
| 3.1.1. 交易相关基本定义 | 第31-33页 |
| 3.1.2 静态执行策略 | 第33-35页 |
| 3.2. 动态执行策略 | 第35-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 实证检验 | 第40-57页 |
| 4.1 数据来源与阐述 | 第40-41页 |
| 4.2 绘制机会域 | 第41-43页 |
| 4.3 前向信号与后向信号 | 第43-47页 |
| 4.4 VWAP算法的改进 | 第47-56页 |
| 4.4.1 以上海机场为实验对象的改进 | 第47-50页 |
| 4.4.2 α与δ对结果的影响 | 第50-53页 |
| 4.4.3 不同市值组合下的鲁棒性检验 | 第53-56页 |
| 4.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 全文总结与未来展望 | 第57-59页 |
| 5.1 文章总结 | 第57-58页 |
| 5.2 文章的不足和未来展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
