| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究方法和论文结构 | 第14-16页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第15-16页 |
| 1.3 论文的创新与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述及影响机理 | 第18-24页 |
| 2.1 关于资产证券化及住房抵押贷款证券化的文献综述 | 第18-19页 |
| 2.2 关于金融稳定的文献综述 | 第19-21页 |
| 2.3 关于资产证券化与金融稳定的文献综述 | 第21-23页 |
| 2.4 影响机理 | 第23-24页 |
| 2.4.1 金融市场的传导途径 | 第23页 |
| 2.4.2 金融产品的传导途径 | 第23页 |
| 2.4.3 金融制度的传导途径 | 第23-24页 |
| 第三章 美国住房抵押贷证券化演进:描述性分析 | 第24-27页 |
| 3.1 住房抵押贷款证券化市场发展的准备阶段 | 第24页 |
| 3.2 住房抵押贷款证券化起步成长阶段 | 第24-25页 |
| 3.3 住房抵押贷款证券化快速发展阶段 | 第25-26页 |
| 3.4 住房抵押贷款证券化调整阶段 | 第26-27页 |
| 第四章 住房抵押贷款证券化与金融稳定相关性的计量模型 | 第27-31页 |
| 4.1 样本的数据来源和变量描述 | 第27-28页 |
| 4.2 VAR模型设计 | 第28-29页 |
| 4.3 VAR估计方法的选取 | 第29-31页 |
| 第五章 美国住房抵押贷款证券化规模与金融稳定相关性的实证分析 | 第31-44页 |
| 5.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 5.2 格兰杰因果检验分析 | 第32-37页 |
| 5.3 脉冲响应分析 | 第37-41页 |
| 5.3.1 MBS变量与金融稳定宏观层面变量的脉冲响应分析 | 第39-40页 |
| 5.3.2 MBS变量与金融稳定金融市场层面变量的脉冲响应分析 | 第40-41页 |
| 5.4 方差分解分析 | 第41-44页 |
| 第六章 结论与启示 | 第44-47页 |
| 6.1 结论 | 第44-45页 |
| 6.2 启示 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |
