| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·本文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 服从布朗运动的股票质押贷款 | 第13-29页 |
| ·现有的股票质押贷款的定价模型 | 第13-16页 |
| ·带上限的两种股票质押贷款的定价模型 | 第16-26页 |
| ·带常数上限的股票质押贷款的定价模型 | 第16-21页 |
| ·带可变上限的股票质押贷款的定价模型 | 第21-26页 |
| ·算例分析 | 第26-29页 |
| 第三章 服从跳扩散过程的股票质押贷款 | 第29-39页 |
| ·跳扩散过程的模型建立 | 第29-30页 |
| ·服从跳扩散过程的股票质押贷款的定价模型 | 第30-31页 |
| ·定价模型的数学分析 | 第31-35页 |
| ·算例分析 | 第35-39页 |
| 第四章 结论总结和展望 | 第39-40页 |
| ·结论总结 | 第39页 |
| ·未来展望 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |