| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 一、绪论 | 第10-14页 |
| （一）选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1、选题背景 | 第10页 |
| 2、研究意义 | 第10-11页 |
| （一）本文的研究思路与框架 | 第11-13页 |
| （三）本文创新点 | 第13-14页 |
| 二、文献综述 | 第14-21页 |
| （一）国外研究现状 | 第14-16页 |
| 1、国外传统基金绩效文献研究 | 第14-16页 |
| 2、国外DEA方法基金绩效文献研究 | 第16页 |
| （二）国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1、国内传统基金绩效评价文献研究 | 第16-18页 |
| 2、国内DEA方法基金绩效评价文献研究 | 第18页 |
| （三）国内外文献综述述评 | 第18-21页 |
| 三、证券投资基金绩效评价方法的理论基础 | 第21-29页 |
| （一）传统的证券投资基金绩效评价方法及其理论 | 第21-26页 |
| 1、Markowitz投资理论 | 第21-22页 |
| 2、CAPM模型理论方法 | 第22-23页 |
| 3、基于APT的多因素模型及其适用性分析 | 第23-24页 |
| 4、加入投资风格分析的晨星公司评价体系 | 第24-26页 |
| （二）基于DEA方法的证券投资基金业绩评价模型理论 | 第26-29页 |
| 四、证券投资基金绩效评价的现状研究 | 第29-35页 |
| （一）证券投资基金现状 | 第29-32页 |
| 1、证券投资基金市场变动 | 第29-31页 |
| 2、证券投资基金绩效评价的迫切性 | 第31-32页 |
| （二）我国传统证券投资基金业绩评估体系现状 | 第32-33页 |
| 1、基准指数的选取问题 | 第32页 |
| 2、基金净值的计算问题 | 第32-33页 |
| （三）DEA方法用于基金业绩评价的优点 | 第33-35页 |
| 五、基于DEA方法的证券投资基金绩效评价实证研究 | 第35-50页 |
| （一）评价方法研究 | 第35页 |
| （二）证券投资基金绩效评价体系常见的指标 | 第35-38页 |
| 1、基金总体绩效表现的侧度 | 第36页 |
| 2、基金管理者投资能力的侧度 | 第36-37页 |
| 3、基金费用指标 | 第37页 |
| 4、基金流动性指标 | 第37页 |
| 5、基金成长性指标 | 第37-38页 |
| （三）DEA模型指标选取 | 第38-40页 |
| 1、DEA模型指标选取标准 | 第38-39页 |
| 2、DEA方法指标确定 | 第39-40页 |
| （四）样本设计 | 第40-41页 |
| （五）证券投资基金的DEA实证分析 | 第41-48页 |
| （六）实证分析结果的评价和说明 | 第48-50页 |
| 六、基于实证分析结论的政策建议 | 第50-52页 |
| （一）针对监管部门的建议 | 第50页 |
| （二）针对投资者的建议 | 第50-51页 |
| （三）针对基金管理者的建议 | 第51-52页 |
| 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简历 | 第63页 |