| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-18页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 第二节 国内外文献总结 | 第12-16页 |
| 第三节 论文创新点与结构 | 第16-18页 |
| 第二章 系统性风险 | 第18-36页 |
| 第一节 系统性风险的定义 | 第18-19页 |
| 第二节 系统性风险度量的指标与方法 | 第19-28页 |
| 第三节 联合分布建模技术 | 第28-34页 |
| 第四节 目前系统性风险度量技术的主要缺陷 | 第34-36页 |
| 第三章 时变因子Copula模型 | 第36-49页 |
| 第一节 因子Copula模型 | 第36-38页 |
| 第二节 因子Copula的尾部特征分析 | 第38-43页 |
| 第三节 时变因子Copula模型 | 第43-46页 |
| 第四节 时变因子Copula的参数估计 | 第46-49页 |
| 第四章 系统性风险度量实证分析 | 第49-71页 |
| 第一节 系统性风险度量介绍 | 第49-53页 |
| 第二节 时变因子Copula的参数估计结果 | 第53-60页 |
| 第三节 系统性风险度量 | 第60-71页 |
| 第五章 总结 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第78-79页 |