基于海龟法则的期货交易系统研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 期货市场概况 | 第9-14页 |
| ·期货品种的种类 | 第9-10页 |
| ·商品期货 | 第9-10页 |
| ·金融期货 | 第10页 |
| ·期货期权 | 第10页 |
| ·期货交易制度 | 第10-12页 |
| ·保证金制度 | 第10-11页 |
| ·当日无负债结算制度 | 第11页 |
| ·涨跌停板制度 | 第11页 |
| ·持仓限额制度 | 第11页 |
| ·大户报告制度 | 第11页 |
| ·交割制度 | 第11页 |
| ·强行平仓制度 | 第11-12页 |
| ·风险准备金制度 | 第12页 |
| ·期货市场组织结构 | 第12-14页 |
| ·期货交易所 | 第12页 |
| ·期货结算机构 | 第12页 |
| ·投资者 | 第12-13页 |
| ·期货经纪公司 | 第13-14页 |
| 第二章 突破策略与海龟法则的结合 | 第14-22页 |
| ·海龟交易法则简介 | 第14-15页 |
| ·趋势跟踪法 | 第15-16页 |
| ·海龟突破策略实证研究 | 第16-22页 |
| ·波动率过滤器 | 第16-18页 |
| ·突破系统与海龟法则结合 | 第18-19页 |
| ·交易策略的评判标准 | 第19-20页 |
| ·历史回测 | 第20-22页 |
| 第三章 海龟交易系统的完善 | 第22-30页 |
| ·构建投资组合分散风险 | 第22-23页 |
| ·趋势与震荡行情的识别 | 第23-28页 |
| ·有关策略失效的识别 | 第28-30页 |
| 第四章 总结与建议 | 第30-32页 |
| ·总结 | 第30页 |
| ·建议 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-33页 |
| 附录1 原版突破策略代码及测试报告截图 | 第33-35页 |
| 附录2 每次建仓按风险度计算的海龟突破策略 | 第35-38页 |
| 附录3 固定手数加仓的海龟突破策略及测试报告截图 | 第38-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
