反式可转债在我国的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-12页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第12-14页 |
| 一、国外反式可转债研究综述 | 第12-13页 |
| 二、国内创新资本补充工具综述 | 第13-14页 |
| 第三节 研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 一、研究内容 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15页 |
| 第四节 本文结构 | 第15-17页 |
| 第二章 反式可转债的性质及其发展现状 | 第17-27页 |
| 第一节 反式可转债的基本概念 | 第17-19页 |
| 一、反式可转债的概念界定 | 第17-18页 |
| 二、反式可转债的基本分类 | 第18-19页 |
| 第二节 反式可转债的特征及基本要素 | 第19-21页 |
| 一、反式可转债的基本特征 | 第19-20页 |
| 二、反式可转债的基本要素 | 第20-21页 |
| 第三节 国外反式可转债的发展及现状 | 第21-23页 |
| 第四节 我国反式可转债的可行性分析 | 第23-27页 |
| 一、反式可转债在我国的应用可行性 | 第23-25页 |
| 二、我国反式可转债定价的必要性 | 第25-27页 |
| 第三章 基本理论定价分析方法 | 第27-34页 |
| 第一节 基于B-S模型的定价方法 | 第27-29页 |
| 一、B-S模型基本理论 | 第27-28页 |
| 二、反式可转债定价的B-S模型 | 第28-29页 |
| 第二节 简单组合定价模型 | 第29-32页 |
| 一、基本思路介绍 | 第29-30页 |
| 二、反式可转债的组合模型定价 | 第30-32页 |
| 第三节 两种不同定价方法的比较分析 | 第32-34页 |
| 第四章 模拟定价分析 | 第34-40页 |
| 第一节 模拟定价假设条件 | 第34-35页 |
| 第二节 模拟数据的选取与参数估计 | 第35-37页 |
| 一、数据选取 | 第35-36页 |
| 二、相关参数估计 | 第36-37页 |
| 第三节 模拟定价结果分析 | 第37-40页 |
| 第五章 反式可转债的应用 | 第40-49页 |
| 第一节 反式可转债的应用意义 | 第40-44页 |
| 一、对投资者的意义 | 第40-41页 |
| 二、对发行人的意义 | 第41-43页 |
| 三、对金融市场的意义 | 第43-44页 |
| 第二节 我国反式可转债发展展望 | 第44-46页 |
| 第三节 促进反式可转债推出的相关政策建议 | 第46-49页 |
| 第六章 结论 | 第49-52页 |
| 第一节 论文总结 | 第49-50页 |
| 第二节 本文的局限和展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 本人在读研期间的研究成果 | 第56页 |
