| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-22页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第10-13页 |
| 一、选题背景 | 第10-12页 |
| 二、本文的现实意义 | 第12-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-18页 |
| 一、基础理论 | 第13-14页 |
| 二、经济资本计量理论 | 第14-15页 |
| 三、经济资本配置理论 | 第15-18页 |
| 第三节 研究方法与思路 | 第18-21页 |
| 一、研究方法 | 第18-19页 |
| 二、研究思路 | 第19-20页 |
| 三、研究路线图 | 第20-21页 |
| 第四节 创新点与不足 | 第21-22页 |
| 一、本文主要创新之处 | 第21页 |
| 二、本文的不足之处 | 第21-22页 |
| 第二章 商业银行经济资本配置概述 | 第22-28页 |
| 第一节 商业银行经济资本配置方式 | 第22-23页 |
| 一、单独经济资本 | 第22页 |
| 二、边际经济资本 | 第22-23页 |
| 三、分散化经济资本 | 第23页 |
| 第二节 商业银行经济资本计量 | 第23-26页 |
| 一、信用风险资本的计量 | 第24-25页 |
| 二、市场风险资本的计量 | 第25页 |
| 三、操作风险资本的计量 | 第25-26页 |
| 第三节 商业银行经济资本配置 | 第26-28页 |
| 第三章 我国商业银行经济资本配置现状及存在的主要问题 | 第28-34页 |
| 第一节 我国商业银行经济资本配置现状 | 第28-30页 |
| 一、国有商业银行经济资本配置现状 | 第28-29页 |
| 二、股份制商业银行经济资本配置现状 | 第29-30页 |
| 第二节我国商业银行经济资本配置存在的主要问题 | 第30-34页 |
| 一、技术水平落后，导致风险计量不准确。 | 第30-31页 |
| 二、风险计量类型不完整、不准确 | 第31页 |
| 三、对经济资本配置的认识存在片面性 | 第31-32页 |
| 四、管理层决策作用有待提高 | 第32页 |
| 五、缺乏风险管理方面专业人才的培养 | 第32-34页 |
| 第四章 基于RAROC波动的我国商业银行经济资本配置效率实证分析 | 第34-52页 |
| 第一节 理论基础 | 第34-36页 |
| 一、RAROC的涵义 | 第34-35页 |
| 二、RAROC的作用 | 第35-36页 |
| 第二节 指标数据选取及简单的计算过程 | 第36-52页 |
| 一、经济资本的近似计算 | 第37-39页 |
| 二、RAROC的计算 | 第39-50页 |
| 三、基于RAROC波动计算出四家银行的经济资本配置效率 | 第50页 |
| 四、小结 | 第50-52页 |
| 第五章 提高我国商业银行经济资本配置效率的对策建议 | 第52-57页 |
| 第一节 完善涵盖多种风险类型的经济资本管理机制 | 第52页 |
| 第二节 加强对经济资本配置理念的认识 | 第52-53页 |
| 第三节 提高技术水平完善数据库建设 | 第53-54页 |
| 第四节 研发适合我国国情的风险计量模型 | 第54-55页 |
| 第五节 加快建立业务调整机制 | 第55页 |
| 第六节 培育全面风险管理文化 | 第55-57页 |
| 结论与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 本人在读期间完成的科研成果 | 第64页 |
