| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| ·概述 | 第10-12页 |
| ·研究背景分析 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-14页 |
| ·论文基本架构 | 第14页 |
| ·论文创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-23页 |
| ·国外关于投资者情绪与股市收益理论研究的成果回顾 | 第16-18页 |
| ·国内关于投资者情绪与股市收益理论研究的成果回顾 | 第18-20页 |
| ·投资者情绪指数的选择 | 第20-22页 |
| ·直接情绪指标 | 第20-21页 |
| ·间接情绪指标 | 第21页 |
| ·情绪代理变量 | 第21-22页 |
| ·现有文献存在的不足之处 | 第22-23页 |
| 第3章 投资者情绪指数构造 | 第23-30页 |
| ·情绪指标的选取 | 第23页 |
| ·情绪指标的处理 | 第23-24页 |
| ·市场情绪指数的构造 | 第24-30页 |
| ·主成分分析方法介绍 | 第24-27页 |
| ·运用主成分分析法构建投资者情绪指标 | 第27-30页 |
| 第4章 基于VAR模型的投资者情绪与股市收益关系研究 | 第30-43页 |
| ·股市周期划分 | 第30-31页 |
| ·股市周期划分方法 | 第30页 |
| ·股市周期划分结果 | 第30-31页 |
| ·基于 VAR 模型的格兰杰因果关系检验简介 | 第31-32页 |
| ·样本选择及数据处理 | 第32-33页 |
| ·、投资者情绪与股市收益互动关系研究 | 第33-43页 |
| ·描述性统计 | 第33-34页 |
| ·投资者情绪与股市收益相关性直观图解 | 第34页 |
| ·、运用 Var 模型分析投资者情绪与股市收益互动关系 | 第34-43页 |
| 第5章 基于 Tgarch-M 模型的投资者情绪与股市收益关系研究分析 | 第43-47页 |
| ·模型结构 | 第43-44页 |
| ·模型结果 | 第44-47页 |
| 第6章 研究结论和展望 | 第47-49页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录A 程序中的各个变量名及其意义 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第54页 |
