基于Copula-SV模型的国债期货跨期套利研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-20页 |
| ·国内研究综述 | 第15-18页 |
| ·国外研究综述 | 第18-20页 |
| ·研究思路与方法 | 第20-23页 |
| 2. 国债期货理论综述 | 第23-29页 |
| ·国债期货基本概念 | 第23-25页 |
| ·国债期货套利理论分析 | 第25-29页 |
| 3. COPULA-SV模型 | 第29-40页 |
| ·随机波动理论 | 第29-32页 |
| ·标准SV模型及厚尾SV模型 | 第29-30页 |
| ·SV模型的参数估计方法 | 第30-32页 |
| ·COPULA理论 | 第32-40页 |
| ·Copula函数的定义和基本定理 | 第32-33页 |
| ·常用Copula | 第33-36页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第36-37页 |
| ·Copula模型的检验 | 第37-38页 |
| ·Copula模型中相关性的度量 | 第38-40页 |
| 4. 跨期套利模型的构建 | 第40-47页 |
| ·套利交易模型的基本思想 | 第40-42页 |
| ·套利交易模型的构建步骤 | 第42-47页 |
| ·交易对象的选择 | 第42-43页 |
| ·投资组合的构建 | 第43-44页 |
| ·交易规则的建立 | 第44-47页 |
| 5. COPULA-SV模型的绩效检验 | 第47-58页 |
| ·价差平稳情形下的模型绩效检验 | 第48-52页 |
| ·价差非平稳情形下的模型绩效检验 | 第52-58页 |
| 6. COPULA-SV模型的跨期套利实证分析 | 第58-81页 |
| ·数据的选取及描述 | 第58-62页 |
| ·数据选取 | 第58-59页 |
| ·数据描述 | 第59-62页 |
| ·协整关系检验 | 第62-65页 |
| ·合约平稳性检验 | 第62-64页 |
| ·协整检验 | 第64-65页 |
| ·边际分布模型的参数估计及模型检验 | 第65-69页 |
| ·联合分布模型的参数估计 | 第69-70页 |
| ·合约的相关性分析及套利区间的确定 | 第70-73页 |
| ·套利合约的相关性分析 | 第70-71页 |
| ·套利区间的确定 | 第71-73页 |
| ·套利策略设计及套利结果分析 | 第73-81页 |
| ·套利策略设计 | 第73-77页 |
| ·套利结果分析 | 第77-81页 |
| 7. 结论与展望 | 第81-85页 |
| ·主要结论 | 第81-83页 |
| ·研究展望 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-89页 |
| 附录 | 第89-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 在读期间科研成果 | 第92页 |
