A股市场弱式有效性的研究--基于内外盘差与股票收益高频数据的实证
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·关于有效市场验证的文献综述 | 第13-20页 |
| ·利用日间交易数据进行有效市场验证 | 第13-18页 |
| ·利用日内数据进行有效性研究 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第20-22页 |
| ·存在的创新与问题 | 第22-23页 |
| ·存在的创新 | 第22页 |
| ·存在的问题 | 第22-23页 |
| 2. 有效市场假说 | 第23-36页 |
| ·有效市场假说定义以及分类 | 第24-27页 |
| ·定义 | 第24-26页 |
| ·分类 | 第26-27页 |
| ·有效市场的进一步分析—股价与信息 | 第27-32页 |
| ·信息与股票价格 | 第27-28页 |
| ·信息的有效反映程度 | 第28-30页 |
| ·有效市场的存在性 | 第30-32页 |
| ·影响股票价格波动的信息 | 第32-34页 |
| ·宏观因素 | 第32-33页 |
| ·行业因素 | 第33-34页 |
| ·公司因素 | 第34页 |
| ·有效市场有效收敛的研究 | 第34-36页 |
| 3. 我国股票市场现状 | 第36-45页 |
| ·我国股票市场的发展历程 | 第36-40页 |
| ·发展历史 | 第36-37页 |
| ·发展现状 | 第37-38页 |
| ·我国市场股票价格交易机制 | 第38-40页 |
| ·我国股票市场的缺陷 | 第40-43页 |
| ·“政策市”的现状 | 第40-41页 |
| ·市场投资者心理不成熟 | 第41-42页 |
| ·信息披露机制不完善 | 第42页 |
| ·市场监管不力 | 第42-43页 |
| ·针对我国股票市场现状做出的理论假设 | 第43-45页 |
| 4. 数据介绍及模型构建 | 第45-48页 |
| ·构建模型 | 第45-46页 |
| ·数据选取 | 第46-48页 |
| 5. 股价有效收敛所需时间实证研究 | 第48-56页 |
| ·深圳股市 | 第48-52页 |
| ·数据统计描述 | 第48页 |
| ·自相关分析 | 第48-50页 |
| ·内外盘差与收益率的相关性 | 第50-52页 |
| ·上海A股市场 | 第52-56页 |
| ·数据统计描述 | 第52页 |
| ·自相关分析 | 第52-54页 |
| ·内外盘差与收益率的相关性 | 第54-56页 |
| 6. 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 研究生在校期间论文发表情况 | 第66页 |
