| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| ·利率 | 第12-13页 |
| ·利率期限结构 | 第13-14页 |
| ·国内外的研究过程及现状 | 第14-18页 |
| 第二章 利率期限结构理论 | 第18-30页 |
| ·均衡模型 | 第19-25页 |
| ·Vasicek模型 | 第20-23页 |
| ·CIR模型 | 第23-25页 |
| ·无套利模型 | 第25-30页 |
| ·Ho-Lee模型 | 第26页 |
| ·HJM模型 | 第26-30页 |
| 第三章 基于Vasicek和CIR模型的利率随机性的研究 | 第30-37页 |
| ·模型的建立 | 第30-33页 |
| ·模型数据的处理和结果 | 第33-37页 |
| 第四章 中国利率期限结构研究及应用 | 第37-42页 |
| ·中国利率期限结构的估计 | 第37页 |
| ·中国利率期限结构的研究现状 | 第37-39页 |
| ·中国货币政策对利率期限结构的影响 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |