银行类股票的统计套利研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·现有文献的评述 | 第13页 |
| ·研究内容、结构及创新点 | 第13-15页 |
| 2 统计套利相关理论 | 第15-21页 |
| ·有效市场理论 | 第15-16页 |
| ·统计套利理论及流程 | 第16-18页 |
| ·统计套利理论 | 第16-17页 |
| ·统计套利流程 | 第17-18页 |
| ·协整理论 | 第18-20页 |
| ·熵值评价法 | 第20-21页 |
| 3 银行类股票交易情况及融资融券情况分析 | 第21-27页 |
| ·银行类股票的交易情况 | 第21-24页 |
| ·银行类股票融资融券交易情况 | 第24-27页 |
| 4 基于协整模型的统计套利策略实证研究 | 第27-45页 |
| ·相关性分析初步选定研究对象 | 第27-30页 |
| ·银行类股票的基本分析 | 第27-28页 |
| ·银行类股票相关性分析 | 第28-30页 |
| ·协整分析及描述性分析 | 第30-37页 |
| ·协整模型套利收益分析 | 第37-45页 |
| ·交易规则的制定 | 第37-39页 |
| ·交易费用的计算 | 第39页 |
| ·银行类股票套利机会及收益分析 | 第39-41页 |
| ·新交易规则的统计套利机会及收益分析 | 第41-45页 |
| 5 银行类股票统计套利组合的评价及投资建议 | 第45-50页 |
| ·统计套利综合评价的指标 | 第45-46页 |
| ·熵值法分析过程及结果 | 第46-48页 |
| ·投资建议 | 第48-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-52页 |
| ·本文的主要研究结论 | 第50-51页 |
| ·本文的不足之处及以后的研究方向 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
