| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 前言 | 第12-32页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-16页 |
| ·研究目的及研究意义 | 第16-18页 |
| ·国内外研究综述 | 第18-27页 |
| ·财务困境预测、信用风险评估、信用评级与信用评分概念辨析 | 第18-21页 |
| ·小企业信用评分模型的开发技术 | 第21-24页 |
| ·美国小企业信用评分模型的总体应用效果——增加小企业贷款的可获得性 | 第24-25页 |
| ·美国小企业信用评分模型应用效果的差异及影响因素 | 第25-26页 |
| ·其他各国小企业信用评分模型的开发与应用 | 第26-27页 |
| ·研究框架和内容 | 第27-30页 |
| ·研究框架 | 第27-28页 |
| ·研究内容 | 第28-30页 |
| ·研究方法 | 第30-31页 |
| ·主要创新点 | 第31-32页 |
| 第二章 小微企业的界定与贷款的可获得性 | 第32-50页 |
| ·小微企业的定义及划分标准 | 第32-35页 |
| ·小微企业的融资需求 | 第35-36页 |
| ·传统的小微企业融资需求特点 | 第35-36页 |
| ·转型升级压力下小微企业融资需求变迁 | 第36页 |
| ·小微企业贷款的可获得性分析 | 第36-44页 |
| ·小微企业贷款的数量及占贷款资产组合的比重 | 第37-38页 |
| ·小微企业贷款的市场结构 | 第38-40页 |
| ·小微企业贷款的满意程度较低 | 第40-42页 |
| ·小微企业贷款的综合成本较高 | 第42-43页 |
| ·小微企业贷款的审批时间较长、期限不匹配等问题较为突出 | 第43-44页 |
| ·小微企业贷款可获得性不高的原因分析 | 第44-50页 |
| ·国内外相关研究观点综述 | 第44-47页 |
| ·小微企业贷款可获得性不高的原因及出路——基于商业银行经营行为选择的角度 | 第47-50页 |
| 第三章 小企业信用评分模型化解融资困境的有效性分析 | 第50-67页 |
| ·小企业信用评分模型的产生背景及基本原理 | 第50-56页 |
| ·信用评分（Credit scoring）技术的迅速发展与广泛应用 | 第50-53页 |
| ·小企业信用评分模型的产生 | 第53-54页 |
| ·小企业信用评分模型的基本原理 | 第54-56页 |
| ·小企业信用评分嵌入贷款环节可降低运营成本和风险——以富国银行为例 | 第56-62页 |
| ·富国银行小企业贷款业务基本情况 | 第56-57页 |
| ·信用评分如何嵌入贷款环节 | 第57-60页 |
| ·使用信用评分的降低运营成本和风险的效果 | 第60-62页 |
| ·小企业信用评分通过建立声誉机制降低风险的博弈分析 | 第62-67页 |
| ·基本原理 | 第62-63页 |
| ·引入信用评分前两阶段动态博弈分析 | 第63-64页 |
| ·引入信用评分后多动态阶段博弈分析 | 第64-67页 |
| 第四章 小企业信用评分模型的开发流程与关键技术 | 第67-92页 |
| ·样本的选择与变量的分组 | 第67-75页 |
| ·确定数据的来源 | 第67-69页 |
| ·定义“好客户”与“坏客户” | 第69页 |
| ·选取建模样本 | 第69-72页 |
| ·特征变量的分组与筛选 | 第72-75页 |
| ·模型的创建与检验 | 第75-84页 |
| ·拒绝推断 | 第75-79页 |
| ·模型创建的方法——Logistic 回归 | 第79-81页 |
| ·信用评分的转换 | 第81-82页 |
| ·模型的检验 | 第82-84页 |
| ·模型的实施与调整 | 第84-86页 |
| ·临界值的确定 | 第84-85页 |
| ·人工修正及其对评分卡的影响 | 第85-86页 |
| ·模型的监测与跟踪 | 第86-92页 |
| ·监测 | 第86-89页 |
| ·跟踪 | 第89-90页 |
| ·调整与更新 | 第90-92页 |
| 第五章 小企业信用评分模型开发的实证研究 | 第92-109页 |
| ·数据来源、样本选取与变量确定 | 第92-95页 |
| ·数据来源 | 第92页 |
| ·样本选取 | 第92-93页 |
| ·好客户与坏客户定义 | 第93页 |
| ·特征变量的选取 | 第93-95页 |
| ·特征变量的分组与筛选 | 第95-98页 |
| ·特征变量的分组 | 第95-97页 |
| ·特征变量的筛选 | 第97-98页 |
| ·信用评分模型的构建 | 第98-105页 |
| ·变量的描述性统计结果 | 第98-100页 |
| ·虚拟自变量的引入与因变量取值的设定 | 第100-101页 |
| ·Logistic 回归的结果 | 第101-104页 |
| ·信用评分的转换 | 第104-105页 |
| ·信用评分模型的评价 | 第105-109页 |
| ·ROC 曲线、K-S 统计量与临界值的确定 | 第105-108页 |
| ·样本信用分数分布表 | 第108页 |
| ·预测分类表 | 第108-109页 |
| 第六章 小企业信用评分模型在国外银行业应用的实践经验及教训 | 第109-130页 |
| ·美国银行业的应用 | 第109-120页 |
| ·SBCS 模型在美国大银行的使用情况 | 第110-113页 |
| ·SBCS 在美国社区银行应用情况 | 第113-118页 |
| ·信用评分模型在美国银行业应用的成功经验及启示 | 第118-120页 |
| ·日本银行业的应用 | 第120-127页 |
| ·SBCS 模型在日本的普遍使用 | 第120-121页 |
| ·SBCS 模型的开发模式 | 第121-123页 |
| ·日本银行使用 SBCS 的目的及方式 | 第123-124页 |
| ·SBCS 的使用对小企业贷款的可获得性的影响 | 第124-126页 |
| ·日本银行业应用 SBCS 失败的原因及教训 | 第126-127页 |
| ·其他国家的应用 | 第127-130页 |
| ·信用评分在意大利小企业贷款中应用不足的状况及原因 | 第127-128页 |
| ·信用评分在俄罗斯小微企业贷款中应用不足的状况及原因 | 第128-130页 |
| 第七章 小企业信用评分模型在我国应用的建议 | 第130-138页 |
| ·小企业信用评分模型在中国银行业应用的现状 | 第130-133页 |
| ·部分银行已经开发并投入使用信用评分模型 | 第130-132页 |
| ·多数银行正在研发或尚未启动 | 第132页 |
| ·小企业信用评分模型在中国银行业应用的误区或不足之处 | 第132-133页 |
| ·中国加快建立小企业信用评分模型的有利条件 | 第133-134页 |
| ·小企业信用评分模型在中国银行业应用的建议 | 第134-138页 |
| ·商业银行需要如何做 | 第134-135页 |
| ·政府需要如何做 | 第135-138页 |
| 第八章 研究结论与展望 | 第138-141页 |
| ·主要研究结论 | 第138-140页 |
| ·研究的局限性 | 第140页 |
| ·进一步研究的方向 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-148页 |
| 攻读博士学位期间公开发表的论文及科研成果 | 第148-149页 |
| 附录一 构建小企业信用评分模型的初选变量表 | 第149-151页 |
| 致谢 | 第151-152页 |
