基于协整分析的统计套利策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·文献综述小结 | 第16-17页 |
| ·本文结构安排 | 第17页 |
| ·本文创新之处 | 第17-19页 |
| 2 统计套利相关理论 | 第19-33页 |
| ·统计套利和无风险套利 | 第19-21页 |
| ·统计套利的起源和定义 | 第19页 |
| ·无风险套利的定义 | 第19-20页 |
| ·统计套利和无风险套利的区别与联系 | 第20页 |
| ·统计套利策略常用方法 | 第20-21页 |
| ·协整理论与误差修正模型 | 第21-25页 |
| ·协整理论相关知识 | 第21-22页 |
| ·协整理论 | 第22-23页 |
| ·误差修正模型 | 第23-25页 |
| ·ARCH 模型和 GARCH 模型 | 第25-27页 |
| ·ARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·GARCH 模型 | 第26-27页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第27页 |
| ·聚类分析理论 | 第27-30页 |
| ·聚类分析的基本思想 | 第27-28页 |
| ·相似性的度量：距离 | 第28-29页 |
| ·系统聚类分析 | 第29页 |
| ·K 均值聚类分析 | 第29-30页 |
| ·主成分分析理论 | 第30-31页 |
| ·主成分分析的基本思想 | 第30页 |
| ·主成分分析的数学模型 | 第30-31页 |
| ·典型相关分析理论 | 第31-33页 |
| ·典型相关分析的基本思想 | 第31页 |
| ·典型相关分析的数学模型 | 第31-33页 |
| 3 基于协整分析的统计套利策略 | 第33-57页 |
| ·基于聚类分析确定股票池 | 第33-37页 |
| ·配对套利策略 | 第37-43页 |
| ·相关性分析 | 第37-38页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·误差修正模型 | 第39-40页 |
| ·配对套利策略实证分析 | 第40-43页 |
| ·主成分套利策略 | 第43-50页 |
| ·主成分分析 | 第43-44页 |
| ·相关性分析 | 第44-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·协整检验 | 第46-47页 |
| ·误差修正模型 | 第47页 |
| ·主成分套利策略实证分析 | 第47-50页 |
| ·典型相关套利策略 | 第50-57页 |
| ·K 均值聚类分析 | 第50页 |
| ·典型相关分析 | 第50-52页 |
| ·平稳性检验 | 第52-53页 |
| ·协整检验 | 第53页 |
| ·误差修正模型 | 第53-54页 |
| ·典型相关套利策略实证分析 | 第54-57页 |
| 4 统计套利策略策略进阶 | 第57-67页 |
| ·基于格兰杰因果检验的配对套利策略 | 第57-62页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第57-58页 |
| ·平稳性检验 | 第58页 |
| ·协整检验 | 第58-59页 |
| ·误差修正模型 | 第59-60页 |
| ·基于格兰杰因果检验的配对套利策略实证分析 | 第60-62页 |
| ·基于 GARCH 模型的配对套利策略 | 第62-67页 |
| ·ARCH-LM 检验 | 第63页 |
| ·建立 GARCH 模型 | 第63-64页 |
| ·基于 GARCH 模型的配对套利策略实证分析 | 第64-67页 |
| 5 研究总结与展望 | 第67-68页 |
| ·研究总结 | 第67页 |
| ·研究展望 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 附录 1 | 第71-86页 |
| 附录 2 | 第86页 |
