| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 主要符号对照表 | 第12-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-25页 |
| §1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| §1.2 常见的重尾分布族 | 第14-18页 |
| §1.3 风险模型介绍 | 第18-19页 |
| §1.4 基本概念和定理 | 第19-22页 |
| §1.5 本文的主要工作 | 第22-25页 |
| 第二章 带投资的二维风险模型的破产概率 | 第25-39页 |
| §2.1 引言 | 第25-26页 |
| §2.2 模型介绍 | 第26-28页 |
| §2.3 破产概率的上界 | 第28-31页 |
| §2.4 生存概率满足的积分-微分方程 | 第31-33页 |
| §2.5 破产概率的渐近表达式 | 第33-39页 |
| 第三章 带常利率的二维风险模型的破产概率 | 第39-51页 |
| §3.1 引言 | 第39页 |
| §3.2 模型介绍 | 第39-42页 |
| §3.3 生存概率满足的积分-微分方程 | 第42-44页 |
| §3.4 破产概率的渐近表达式 | 第44-51页 |
| 第四章 带常利率的复合泊松风险模型 | 第51-63页 |
| §4.1 引言 | 第51页 |
| §4.2 模型介绍 | 第51-54页 |
| §4.3 Gerber-Shiu罚金函数满足的积分-微分方程 | 第54-57页 |
| §4.4 破产概率的渐近表达式 | 第57-63页 |
| 第五章 随机保费收入风险模型破产概率的一致渐近性 | 第63-73页 |
| §5.1 引言 | 第63页 |
| §5.2 模型介绍 | 第63-65页 |
| §5.3 破产概率的渐近表达式 | 第65-73页 |
| 第六章 带随机利率的离散时间风险模型破产概率的渐近性 | 第73-83页 |
| §6.1 引言 | 第73页 |
| §6.2 模型介绍 | 第73-75页 |
| §6.3 破产概率的渐近表达式 | 第75-83页 |
| 参考文献 | 第83-93页 |
| 致谢 | 第93-95页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第95页 |