我国股指期货现货市场的重现时间间隔及其多重分形特性分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·股指期货市场 | 第9-12页 |
| ·股指期货市场的发展及演变 | 第9-10页 |
| ·我国股指期货市场的发展历程及现状 | 第10-12页 |
| ·论文的研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·论文研究思路 | 第13-14页 |
| 第二章 理论基础及文献综述 | 第14-25页 |
| ·理论基础 | 第14-19页 |
| ·有效市场假说 | 第14-16页 |
| ·分形市场假说 | 第16-17页 |
| ·行为金融学理论 | 第17-19页 |
| ·股指期货的研究现状 | 第19-20页 |
| ·国外学者对股指期货的研究 | 第19页 |
| ·国内学者对股指期货的研究 | 第19-20页 |
| ·多重分形的研究现状 | 第20-21页 |
| ·国外学者对多重分形的研究 | 第20页 |
| ·国内学者多重分形的研究 | 第20-21页 |
| ·重现时间间隔的研究现状 | 第21-23页 |
| ·国外学者对重现时间间隔的研究 | 第21-22页 |
| ·国内学者对重现时间间隔的研究 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 重现时间间隔分析 | 第25-40页 |
| ·研究样本 | 第25-27页 |
| ·概率分布 | 第27-31页 |
| ·记忆性分析 | 第31-35页 |
| ·短期记忆性 | 第31-33页 |
| ·长期记忆性 | 第33-35页 |
| ·极端风险分析 | 第35-38页 |
| ·风险函数 | 第35-36页 |
| ·损失概率分布 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 多重分形特性分析 | 第40-50页 |
| ·研究方法 | 第41-42页 |
| ·多重分形降趋脉动分析法 | 第41页 |
| ·多重分形交叉降趋脉动分析法 | 第41-42页 |
| ·收益率的分形特性及成因分析 | 第42-46页 |
| ·重现世间间隔的分形特性分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录1 硕士期间个人研究成果 | 第56页 |
