商业银行集团客户风险管理研究--以LCH银行为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·论文结构 | 第10-11页 |
| 2 集团客户风险管理主要理论 | 第11-16页 |
| ·信贷风险管理主要理论 | 第11-13页 |
| ·集团客户信贷风险管理理论 | 第13-16页 |
| ·经济资本运用理论 | 第13-14页 |
| ·集团客户最高风险限额运用理论 | 第14页 |
| ·RAROC 运用理论 | 第14-16页 |
| 3 商业银行集团客户风险 | 第16-21页 |
| ·商业银行集团客户风险类别 | 第16-18页 |
| ·集团客户“结构性风险” | 第16-17页 |
| ·集团客户“传染性风险” | 第17页 |
| ·集团客户“集中性风险” | 第17-18页 |
| ·集团客户授信风险特征 | 第18-21页 |
| ·风险不确定性强 | 第18页 |
| ·风险潜伏性长 | 第18-19页 |
| ·风险可控性差 | 第19页 |
| ·风险与收益不对称 | 第19-20页 |
| ·风险传染性更明显 | 第20-21页 |
| 4 案例：LCH 银行集团客户授信风险管理剖析 | 第21-29页 |
| ·案例简介 | 第21-23页 |
| ·LCH 银行集团客户风险管理存在的问题 | 第23-26页 |
| ·结构性风险的表现及存在的问题 | 第23-24页 |
| ·业务叙做“羊群效应”现象严重 | 第23页 |
| ·客户筛选存在“逆向选择”偏差 | 第23-24页 |
| ·传染性风险的表现及存在的问题 | 第24-25页 |
| ·关联交易的识别与管理存在难度 | 第24-25页 |
| ·关联担保使得风险缓释虚化 | 第25页 |
| ·集中性风险的表现及存在的问题 | 第25-26页 |
| ·LCH 银行集团客户风险管理问题成因分析 | 第26-29页 |
| ·信息共享不对称 | 第26-27页 |
| ·限额计量不够准确 | 第27-28页 |
| ·管理约束机制不完善 | 第28页 |
| ·风险计量与预测手段欠缺 | 第28-29页 |
| 5 改进集团客户授信风险管理的措施 | 第29-37页 |
| ·针对信息不对称的问题 | 第29-31页 |
| ·加强报表审计提升财务信息质量 | 第29-30页 |
| ·专设职能团队促进管理信息集中化 | 第30页 |
| ·完善审批模式提高授信信息集中化 | 第30-31页 |
| ·针对集团客户限额计量精确性不足问题 | 第31-33页 |
| ·完善模型参数提高限额精确度 | 第31-32页 |
| ·关联担保额纳入集团限额调整指标 | 第32页 |
| ·加大对无集团合并报表成员限额控制 | 第32-33页 |
| ·针对集团客户风险管理基础工作不到位问题 | 第33-34页 |
| ·细化集团客户牵头参与机构的工作权责 | 第33页 |
| ·设定工作维度指标强化集团客户信贷管理 | 第33-34页 |
| ·辅助绩效考核进行管理导向激励约束 | 第34页 |
| ·针对集团客户风险量化手段不足问题 | 第34-37页 |
| ·利用 RAROC 对最高集团限额进行优化配置 | 第34-36页 |
| ·执行差额额度使用收费制，抵补银行风险 | 第36-37页 |
| 6 总结 | 第37-38页 |
| ·本文创新之处 | 第37页 |
| ·本文不足及未来展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
