中国股市动量交易策略的有效性研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-17页
·研究背景和意义	第8-11页
·文献综述	第11-14页
·论文框架	第14-16页
·本文创新与不足	第16-17页
第二章 动量交易策略的理论基础	第17-38页
·资本市场的有效性	第17-18页
·CAPM 模型	第18-20页
·股票市场异常现象的发现	第20-24页
·动量效应的发现和证实	第24-25页
·对动量效应来源的解释	第25-30页
·新的因素定价模型的提出	第30-31页
·行为金融学说的发展	第31-38页
第三章 实证研究及分析	第38-51页
·样本、数据及研究方法	第38-41页
·动量交易策略的实证结果	第41-47页
·实证结果的分析	第47-51页
第四章 十分位组合特征的分析	第51-61页
·十分位组合实证研究结果	第51-57页
·十分位组合收益分析	第57-61页
第五章 动量收益的来源分析	第61-88页
·动量效应与风险关系的分析	第61-75页
·动量效应与交易量关系的分析	第75-79页
·动量效应与交易金额关系的分析	第79-83页
·动量效应与流通市值关系的分析	第83-88页
结论与展望	第88-90页
参考文献	第90-93页
致谢	第93页