| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16页 |
| ·研究框架 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述与评论 | 第17-21页 |
| ·国外研究状况及水平 | 第17-18页 |
| ·国内研究状况及水平 | 第18-20页 |
| ·文献综述与评论 | 第20-21页 |
| 第3章 期货与现货套期保值比率的研究 | 第21-37页 |
| ·期货套期保值基本经济理论 | 第21-24页 |
| ·期货套期保值概念 | 第21-22页 |
| ·期货套期保值的经济学原理 | 第22-23页 |
| ·期货套期保值的市场功能 | 第23-24页 |
| ·套期保值模型介绍 | 第24-32页 |
| ·最小方差套期保值模比率基本原理 | 第24-27页 |
| ·简单回归 OLS 模型 | 第27页 |
| ·GARCH 模型 | 第27-32页 |
| ·多元 GARCH 模型的套期保值比率的估计 | 第32-35页 |
| ·套期保值模型绩效比较理论 | 第35-37页 |
| 第4章 橡胶期货套期保值比率的实证研究 | 第37-50页 |
| ·数据的选取与处理 | 第37-38页 |
| ·橡胶期货和现货套期保值比率的实证研究 | 第38-48页 |
| ·静态套期保值比率实证分析 | 第38-41页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第41-42页 |
| ·静态 OLS 模型套期保值比率实证分析 | 第42-43页 |
| ·基于多元 GARCH 模型的套期保值比率实证分析 | 第43-48页 |
| ·三种模型的套期保值比率估计模型绩效比较 | 第48-50页 |
| 第5章 结论和后续性研究 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·国内天然橡胶期货定价权的影响力逐步显现 | 第50页 |
| ·动态 GARCH 模型套期保值比率研究上优势明显 | 第50-51页 |
| ·建议 | 第51-52页 |
| ·应该加强期货监管 | 第51页 |
| ·期货市场参与者应该提高自身素质 | 第51-52页 |
| ·改进 GARCH 模型在期货套期保值比率研究方面的应用 | 第52页 |
| ·后续性研究 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-63页 |
