中国钢铁企业套期保值研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-13页 |
| ·钢铁企业在现货交易中面临很大的风险 | 第10-11页 |
| ·期货市场是钢铁企业经营的避险工具 | 第11页 |
| ·套期保值是钢铁企业风险管理的重要手段 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·主要创新点及后续研究 | 第16-17页 |
| ·主要创新点 | 第16页 |
| ·后续研究 | 第16-17页 |
| ·论文的结构安排 | 第17-18页 |
| 第二章 中国钢材市场风险分析 | 第18-28页 |
| ·钢铁产业链分析 | 第18-20页 |
| ·钢铁上游行业分析 | 第18-19页 |
| ·钢铁下游行业分析 | 第19页 |
| ·钢铁企业类别 | 第19-20页 |
| ·中国钢材现货市场 | 第20-24页 |
| ·价格波动较大 | 第20页 |
| ·钢材市场产能过剩 | 第20-21页 |
| ·原材料成本过高 | 第21-22页 |
| ·钢铁产品的消费结构分析 | 第22-23页 |
| ·钢铁企业行业集中度低 | 第23页 |
| ·钢铁利润与产量背道而驰 | 第23-24页 |
| ·中国钢材期货市场 | 第24-28页 |
| ·钢材期货概念 | 第24-25页 |
| ·钢材期货对于钢铁企业风险管理的意义 | 第25页 |
| ·中国钢材期货风险管理历程 | 第25-28页 |
| 第三章 相关理论概述 | 第28-39页 |
| ·风险管理理论 | 第28-30页 |
| ·风险概念 | 第28页 |
| ·风险管理概念 | 第28-29页 |
| ·风险管理方法 | 第29-30页 |
| ·套期保值理论 | 第30-39页 |
| ·套期保值概念 | 第30-31页 |
| ·套期保值理论 | 第31-33页 |
| ·套期保值原则 | 第33-34页 |
| ·套期保值策略 | 第34-36页 |
| ·套期保值的效果评价 | 第36-39页 |
| 第四章 钢材套期保值实证分析 | 第39-47页 |
| ·数据的搜集与整理 | 第39页 |
| ·数据的描述性统计分析 | 第39-40页 |
| ·最优套期保值比率估计 | 第40-47页 |
| ·平稳性检验 | 第41页 |
| ·协整检验 | 第41-42页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第43-44页 |
| ·套期保值绩效分析 | 第44-47页 |
| 第五章 钢铁企业套期保值案例分析 | 第47-59页 |
| ·企业背景介绍 | 第47页 |
| ·企业价格风险分析 | 第47-48页 |
| ·现货采购风险 | 第48页 |
| ·销售定价风险 | 第48页 |
| ·套期保值可行性分析 | 第48-52页 |
| ·宏观经济分析 | 第48-50页 |
| ·行业分析 | 第50-51页 |
| ·基差分析 | 第51-52页 |
| ·套期保值准备 | 第52-54页 |
| ·确定套期保值目标 | 第52页 |
| ·建立套期保值组织架构 | 第52-53页 |
| ·准备套期保值所需资金 | 第53-54页 |
| ·明确套期保值相关规则 | 第54页 |
| ·套期保值方案 | 第54-59页 |
| ·期货建仓阶段 | 第54-55页 |
| ·资金风险预算 | 第55页 |
| ·后期策略 | 第55-56页 |
| ·套期保值成功预算 | 第56页 |
| ·交割成本 | 第56-57页 |
| ·套保与交割分析 | 第57-58页 |
| ·套期保值注意事项 | 第58-59页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第59-63页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·政策建议 | 第59-63页 |
| ·树立全面风险管理理念 | 第59-60页 |
| ·建立企业的套期保值战略 | 第60页 |
| ·大力培养套期保值专业人才 | 第60页 |
| ·倡导钢铁产业链整合 | 第60-61页 |
| ·推进铁矿石期货上市 | 第61页 |
| ·促进钢铁企业重组 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第68页 |
