| 目录 | 第1-6页 |
| CONCENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 前言 | 第11-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究的主要内容 | 第15页 |
| ·研究的主要方法 | 第15-17页 |
| 2 信用风险度量与信用风险管理的相关理论 | 第17-26页 |
| ·信用风险分析 | 第17-19页 |
| ·信用风险的含义 | 第17-18页 |
| ·信用风险的特征 | 第18-19页 |
| ·信用风险度量分析 | 第19-21页 |
| ·信用风险度量的定义 | 第19页 |
| ·信用风险度量的指标分析 | 第19-21页 |
| ·信用风险管理分析 | 第21-24页 |
| ·信用风险管理的定义 | 第21页 |
| ·信用风险管理的流程 | 第21-23页 |
| ·信用风险管理的策略 | 第23-24页 |
| ·信用风险管理的基本原则 | 第24页 |
| ·小结 | 第24-26页 |
| 3 KMV 模型及其与现代信用风险度量模型的比较 | 第26-33页 |
| ·KMV 模型 | 第26-28页 |
| ·对资产价值 V 和资产收益波动性的估计 | 第26页 |
| ·计算违约距离 | 第26-27页 |
| ·从违约距离中推导出违约概率 | 第27页 |
| ·信用资产评估与违约相关性 | 第27-28页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第28-31页 |
| ·信用矩阵模型 | 第28-29页 |
| ·信用风险附加模型 | 第29-30页 |
| ·信用组合观模型 | 第30-31页 |
| ·KMV 模型与信用风险度量模型比较的优势与不足 | 第31-32页 |
| ·KMV 模型与信用风险度量模型比较的优势 | 第31页 |
| ·KMV 模型与现代信用风险度量模型比较的不足 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 4 基于净资产收益率指标的 KMV 模型修正 | 第33-40页 |
| ·KMV 模型的基本原理 | 第33页 |
| ·净资产收益率在公司财务中的作用 | 第33-34页 |
| ·净资产收益率指标的基本含义 | 第33-34页 |
| ·以净资产收益率为核心进行分析的优势 | 第34页 |
| ·基于净资产收益率指标的 KMV 模型 | 第34-36页 |
| ·修正后的 KMV 模型与现代信用风险度量模型的比较 | 第36-39页 |
| ·修正后的 KMV 模型与现代信用风险度量模型构建理论的比较 | 第36-37页 |
| ·KMV 模型与现代信用风险度量模型的适用性比较 | 第37-38页 |
| ·修正后的 KMV 模型与 CM、CRP、CPV 模型在我国的适用性分析 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 5 修正后的 KMV 模型信用风险度量的实证检验 | 第40-49页 |
| ·数据的来源 | 第40页 |
| ·模型的建立与参数的设定 | 第40-45页 |
| ·基于 ROE 指标的 KMV 模型的建立 | 第40-43页 |
| ·基于 ROE 指标的 KMV 模型的参数设定 | 第43-45页 |
| ·基于 ROE 指标的 KMV 模型的实证分析 | 第45-47页 |
| ·样本违约距离 | 第45页 |
| ·实证结果与分析 | 第45-47页 |
| ·基于 ROE 指标的 KMV 模型优势分析 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 6 结论 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54页 |
