| 摘要 | 第1-13页 |
| Abstract | 第13-15页 |
| 第1章 引言 | 第15-20页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第15-17页 |
| ·相关概念界定 | 第17-18页 |
| ·本文的结构安排 | 第18-19页 |
| ·本文的研究方法 | 第19页 |
| ·定量分析与定性分析相结合 | 第19页 |
| ·实证分析 | 第19页 |
| ·比较分析法 | 第19页 |
| ·本文的创新点与不足之处 | 第19-20页 |
| ·本文的创新点 | 第19页 |
| ·本文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第20-25页 |
| ·国外研究综述 | 第20-21页 |
| ·国内研究综述 | 第21-23页 |
| ·现有文献总结与评述 | 第23-25页 |
| 第3章 我国社保基金投资的现状分析 | 第25-32页 |
| ·我国社保基金的投资原则与投资范围 | 第25-27页 |
| ·社保基金的投资原则 | 第25-26页 |
| ·社保基金投资的范围 | 第26-27页 |
| ·我国社保基金的发展历程及其运营现状 | 第27-32页 |
| ·我国社保基金的发展历程 | 第28-29页 |
| ·我国社保基金的经营现状 | 第29-32页 |
| 第4章 社保基金保值增值的理论分析 | 第32-38页 |
| ·社保基金保值增值面临的风险 | 第33-36页 |
| ·社保基金面临的风险种类 | 第33-35页 |
| ·社保基金投资面临的市场风险 | 第35-36页 |
| ·社保基金运营过程中的投资收益 | 第36-38页 |
| 第5章 社保基金增值保值效率的实证分析 | 第38-50页 |
| ·经典投资基金投资效率评价模型 | 第38-41页 |
| ·RAROC模型 | 第38-39页 |
| ·计算RAROC模型的基本思路 | 第39-41页 |
| ·我国社保基金投资业绩评价的实证分析 | 第41-48页 |
| ·社保基金投资样本的确定 | 第41页 |
| ·观察区间 | 第41页 |
| ·置信水平的确定 | 第41-42页 |
| ·社保基金投资于股票市场相关数据的计算 | 第42-47页 |
| ·资本市场整体收益率和方差计算 | 第47-48页 |
| ·Var和RAROC计算 | 第48页 |
| ·选取RAROC指标衡量社保基金保值增值效率的意义 | 第48-50页 |
| 第6章 社会保障基金保值增值模式选择：指数化投资 | 第50-56页 |
| ·社保基金指数化投资的理论依据 | 第50-51页 |
| ·非系统性风险低 | 第50页 |
| ·管理成本低 | 第50-51页 |
| ·资产流动性良好 | 第51页 |
| ·有效解决委托-代理问题 | 第51页 |
| ·社保基金指数化投资效率分析 | 第51-56页 |
| ·国内,上证50ETF指数基金和上证综合指数效率比较 | 第52-53页 |
| ·国外,指数投资效率与主动投资策略效率比较 | 第53-56页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第56-60页 |
| ·基本结论 | 第56页 |
| ·政策建议 | 第56-60页 |
| ·科学合理地处理好投资组合中各资产的投资比例 | 第56-57页 |
| ·科学调整资产组合,合理利用RAROC指标 | 第57页 |
| ·进一步提高运用指数化策略投资的资产比例 | 第57页 |
| ·不断丰富投资种类,拓宽投资渠道 | 第57-58页 |
| ·充分利用各种金融衍生工具,发挥金融衍生工具的内在特征,规避基金投资风险,保证基金保值增值效率 | 第58页 |
| ·强化信息披露机制,完善信息披露内容 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |
