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不同行业上市公司信用风险研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 引言第8-15页
   ·选题背景和意义第8-9页
   ·文献综述第9-14页
     ·国外文献综述第10-11页
     ·国内文献综述第11-14页
   ·论文结构安排和创新之处第14-15页
2 信用风险概述第15-18页
   ·信用风险定义第15页
   ·信用风险的分类第15-16页
   ·信用风险的特征第16-18页
3 上市公司信用风险测量方法介绍第18-29页
   ·传统的测量方法第18-23页
     ·专家分析法第18-19页
     ·信用评级法第19-20页
     ·多变量信用风险判别分析法第20-22页
     ·神经网络分析法第22-23页
   ·KMV模型在上市公司信用风险度量上的应用第23-29页
     ·KMV模型的假设条件和基本思想第23-25页
     ·KMV模型建模及计算过程第25-27页
     ·KMV模型的特点第27-29页
4 基于KMV模型对不同行业上市公司信用风险度量实证研究第29-43页
   ·数据的选取第29-30页
   ·参数的设定和计算第30-34页
     ·股权价值E第30页
     ·股权价值波动率σ_E第30-32页
     ·公司债务到期时间参数T第32页
     ·无风险利率r_f第32页
     ·公司资产市场价值V和公司资产价值波动率σ_T第32-34页
   ·违约距离和违约概率第34-36页
   ·比较性分析第36-42页
     ·不同上市状态上市公司信用风险比较分析第36-38页
     ·不同行业上市公司信用风险比较分析第38-42页
   ·实证分析总结第42-43页
5 本文结论和不足之处第43-45页
   ·本文结论第43-44页
   ·建议及进一步研究第44-45页
附录第45-49页
参考文献第49-52页
后记第52-53页

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