摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 引言 | 第8-15页 |
·选题背景和意义 | 第8-9页 |
·文献综述 | 第9-14页 |
·国外文献综述 | 第10-11页 |
·国内文献综述 | 第11-14页 |
·论文结构安排和创新之处 | 第14-15页 |
2 信用风险概述 | 第15-18页 |
·信用风险定义 | 第15页 |
·信用风险的分类 | 第15-16页 |
·信用风险的特征 | 第16-18页 |
3 上市公司信用风险测量方法介绍 | 第18-29页 |
·传统的测量方法 | 第18-23页 |
·专家分析法 | 第18-19页 |
·信用评级法 | 第19-20页 |
·多变量信用风险判别分析法 | 第20-22页 |
·神经网络分析法 | 第22-23页 |
·KMV模型在上市公司信用风险度量上的应用 | 第23-29页 |
·KMV模型的假设条件和基本思想 | 第23-25页 |
·KMV模型建模及计算过程 | 第25-27页 |
·KMV模型的特点 | 第27-29页 |
4 基于KMV模型对不同行业上市公司信用风险度量实证研究 | 第29-43页 |
·数据的选取 | 第29-30页 |
·参数的设定和计算 | 第30-34页 |
·股权价值E | 第30页 |
·股权价值波动率σ_E | 第30-32页 |
·公司债务到期时间参数T | 第32页 |
·无风险利率r_f | 第32页 |
·公司资产市场价值V和公司资产价值波动率σ_T | 第32-34页 |
·违约距离和违约概率 | 第34-36页 |
·比较性分析 | 第36-42页 |
·不同上市状态上市公司信用风险比较分析 | 第36-38页 |
·不同行业上市公司信用风险比较分析 | 第38-42页 |
·实证分析总结 | 第42-43页 |
5 本文结论和不足之处 | 第43-45页 |
·本文结论 | 第43-44页 |
·建议及进一步研究 | 第44-45页 |
附录 | 第45-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
后记 | 第52-53页 |