| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·问题研究的历史 | 第10-12页 |
| ·本文的研究思路及所做工作 | 第12-14页 |
| ·本文的创新 | 第14-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-22页 |
| ·随机分析基础 | 第15-17页 |
| ·期权定价理论和定价公式 | 第17-22页 |
| 第3章 具有时滞的单风险资产期权定价 | 第22-30页 |
| ·无红利支付的具有时滞的期权定价 | 第22-24页 |
| ·支付连续红利的具有时滞的期权定价 | 第24-30页 |
| 第4章 具有时滞的择好期权定价 | 第30-57页 |
| ·不支付红利情况下的具有时滞的择好期权定价 | 第30-41页 |
| ·具有时滞的股票价格模型 | 第30页 |
| ·不支付红利的股票择好期权定价 | 第30-41页 |
| ·支付连续红利情况下的具有时滞的择好期权定价 | 第41-52页 |
| ·具有时滞且支付红利的股票价格模型 | 第41-42页 |
| ·支付连续红利的股票择好期权定价 | 第42-52页 |
| ·比较静态分析 | 第52-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64页 |