| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外研究评述 | 第17-18页 |
| ·研究内容和方法 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 2 信用风险预警相关理论与模型分析 | 第20-40页 |
| ·信用风险的定义和特征 | 第20-22页 |
| ·信用风险定义 | 第20-21页 |
| ·信用风险的特征 | 第21-22页 |
| ·信用风险预警的理论 | 第22-24页 |
| ·信用风险预警概念 | 第22-23页 |
| ·信用风险预警规范性理论 | 第23-24页 |
| ·信用风险预警实证性理论 | 第24页 |
| ·传统信用风险预警方法 | 第24-28页 |
| ·专家分析法 | 第24-25页 |
| ·财务比率分析法 | 第25页 |
| ·单因素分析法 | 第25-26页 |
| ·多因素分析法 | 第26-27页 |
| ·神经网络法 | 第27-28页 |
| ·现代信用风险预警模型 | 第28-36页 |
| ·理论模型 | 第28页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第28-36页 |
| ·模型在我国的适用性分析 | 第36-40页 |
| 3 基于标准欧式期权 KMV 模型分析 | 第40-50页 |
| ·Merton 结构模型 | 第40-42页 |
| ·标准欧式期权定价模型 | 第42-44页 |
| ·基于标准欧式期权的 KMV 模型的计算框架 | 第44-50页 |
| ·估计公司资产市场价值 V 和波动率 V | 第45页 |
| ·计算违约距离 DD | 第45-46页 |
| ·计算期望违约概率 EDF | 第46-50页 |
| 4 基于 KMV 模型的我国上市公司信用风险度量有效性分析 | 第50-62页 |
| ·有效性分析的目的与思路 | 第50页 |
| ·样本选取 | 第50-51页 |
| ·参数的设定 | 第51-52页 |
| ·上市公司股权价值年波动率 s | 第51页 |
| ·债务期限和无风险利率 | 第51-52页 |
| ·到期债务面值 | 第52页 |
| ·股权的市场价值 | 第52页 |
| ·设置违约点 | 第52页 |
| ·实证计算 | 第52-62页 |
| ·估计上市公司股权价值年波动率 s | 第52-56页 |
| ·估计资产价值和资产价值年波动率 V | 第56-58页 |
| ·估计违约距离 DD | 第58-59页 |
| ·模型有效性验证 | 第59-62页 |
| 5 我国上市公司信用风险违约距离的分析 | 第62-74页 |
| ·信用风险违约距离的影响因素与变量的选取 | 第62-66页 |
| ·信用风险违约距离的影响因素 | 第62-63页 |
| ·变量的选取 | 第63-65页 |
| ·样本数据的获取 | 第65-66页 |
| ·分析违约距离方法的选择 | 第66-70页 |
| ·分析违约距离的方法 | 第66-69页 |
| ·方法的选择 | 第69-70页 |
| ·违约距离因素的回归分析 | 第70-71页 |
| ·上市公司信用风险防范对策 | 第71-74页 |
| 6 结论与展望 | 第74-78页 |
| ·研究结论 | 第74-75页 |
| ·研究展望 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 作者简历 | 第82-84页 |
| 学位论文数据集 | 第84页 |