基于面板数据的上市公司财务困境预警模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第14-16页 |
| ·研究目的 | 第14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| ·研究构架与技术路线 | 第16-18页 |
| ·研究构架 | 第16-17页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| 第2章 文献综述及相关理论知识介绍 | 第18-28页 |
| ·财务困境的界定 | 第18-21页 |
| ·国外学者对财务困境的界定 | 第18-19页 |
| ·国内学者对财务困境的界定 | 第19-20页 |
| ·本文对财务困境的理解 | 第20-21页 |
| ·财务困境预警的文献综述 | 第21-26页 |
| ·规范性理论文献综述 | 第21-23页 |
| ·国内外财务困境预警模型综述 | 第23-26页 |
| ·面板数据模型的应用文献综述 | 第26-28页 |
| ·国外面板数据模型的应用 | 第26页 |
| ·国内面板数据模型的应用 | 第26-28页 |
| 第3章 相关理论知识 | 第28-35页 |
| ·面板数据 | 第28-29页 |
| ·面板数据的概念 | 第28页 |
| ·面板数据的优势 | 第28-29页 |
| ·面板数据模型 | 第29-33页 |
| ·面板数据模型的基本形式 | 第29-30页 |
| ·面板数据模型的展开形式 | 第30-31页 |
| ·面板数据类型的检验 | 第31-33页 |
| ·Logit模型 | 第33-35页 |
| 第4章 预警模型的构建 | 第35-52页 |
| ·财务困境的界定 | 第35-40页 |
| ·本文财务困境定义与“ST”定义的关系 | 第38-40页 |
| ·样本的抽取 | 第40-42页 |
| ·变量的选择 | 第42-48页 |
| ·变量的初选 | 第42-43页 |
| ·初选变量的差异性检验 | 第43-45页 |
| ·初选变量的多重共线性检验 | 第45-47页 |
| ·变量的解释 | 第47-48页 |
| ·基于面板数据的预警模型的构建 | 第48-52页 |
| 第5章 实证预测与结果分析 | 第52-61页 |
| ·T-1预警模型的实证预测与分析 | 第52-57页 |
| ·模型类型的检验 | 第52-53页 |
| ·模型的参数估计 | 第53页 |
| ·模型的解释 | 第53-54页 |
| ·模型预测精度的检验 | 第54-56页 |
| ·影响因素边际分析 | 第56-57页 |
| ·T-2预警模型的实证预测与分析 | 第57-61页 |
| ·模型类型的检验 | 第57页 |
| ·模型的参数估计 | 第57-58页 |
| ·模型的解释 | 第58页 |
| ·模型预测精度的检验 | 第58-60页 |
| ·影响因素边际分析 | 第60-61页 |
| 第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
| ·本文结论 | 第61页 |
| ·本文主要贡献 | 第61-62页 |
| ·本文研究不足 | 第62页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-70页 |
