| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 序言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究目的 | 第7-8页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·写作思路 | 第8页 |
| ·本文创新 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| 第二章 投资组合保险策略和企业年金相关理论及规定 | 第11-16页 |
| ·本文所用各种投资组合保险策略 | 第11-13页 |
| ·止损投资组合保险策略(Stop-loss) | 第11页 |
| ·复制卖权投资组合保险策略（Synthetic put） | 第11-12页 |
| ·固定比例投资组合保险策略（CPPI） | 第12-13页 |
| ·时间不变性投资组合保险策略(TIPP) | 第13页 |
| ·企业年金相关理论与规定 | 第13-16页 |
| 第三章 投资组合保险策略绩效衡量指标的评价 | 第16-22页 |
| ·期望收益，平均成本，标准差，夏普比率 | 第16页 |
| ·非对称风险衡量指标（VaR 和ES） | 第16页 |
| ·策略失败发生概率（期末资产收益率低于0的概率） | 第16页 |
| ·偏态（Skewness） | 第16-17页 |
| ·随机占优（Stochastic dominance） | 第17-22页 |
| 第四章 投资组合保险策略实证方法设计 | 第22-29页 |
| ·准备工作 | 第22-24页 |
| ·假设 | 第22-24页 |
| ·投资组合保险策略算法 | 第24页 |
| ·调整法则的确定 | 第24-25页 |
| ·企业年金资产配置策略的实证 | 第25-29页 |
| 第五章 投资组合保险策略不同条件下实证结果分析 | 第29-37页 |
| ·调整频率对投资组合保险效果的影响 | 第29-30页 |
| ·可保比例对止损策略, 复制期权策略效果的影响 | 第30-32页 |
| ·CPPI 中不同参数组合对投资组合保险效果的影响 | 第32-34页 |
| ·TIPP 中不同参数组合对投资组合保险效果的影响 | 第34-37页 |
| 第六章 各种投资组合保险策略运用于企业年金投资绩效评价 | 第37-46页 |
| ·方案一：对风险资产设定3096的上限，在年金整体上运用投资组合保险策略 | 第37-40页 |
| ·该方案的算法 | 第37页 |
| ·备选策略 | 第37-38页 |
| ·扩展 | 第38-40页 |
| ·方案二：双子基金配置 | 第40-44页 |
| ·该方案的算法 | 第40-41页 |
| ·备选策略 | 第41-42页 |
| ·扩展 | 第42-44页 |
| ·研究结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
