| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 前言 | 第6-11页 |
| ·选题的背景和研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第7-9页 |
| ·国外研究文献综述 | 第7-8页 |
| ·国内研究文献综述 | 第8-9页 |
| ·研究的目的 | 第9-10页 |
| ·研究框架和方法 | 第10-11页 |
| 2 VaR理论模型 | 第11-20页 |
| ·VaR的基本概念 | 第11页 |
| ·VaR的参数选择 | 第11-13页 |
| ·VaR的主要计算方法 | 第13-18页 |
| ·Delta—正态法 | 第13-16页 |
| ·历史模拟法 | 第16-18页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第18页 |
| ·VaR方法的局限性 | 第18-20页 |
| 3 商业银行汇率风险管理及运用VaR方法的必要性分析 | 第20-29页 |
| ·商业银行汇率风险管理概论 | 第20-21页 |
| ·汇率风险的含义 | 第20-21页 |
| ·汇率风险的分类 | 第21页 |
| ·汇率风险的管理方法 | 第21-22页 |
| ·VaR在国外商业银行中的应用及效果分析 | 第22-25页 |
| ·VaR在国外商业银行的应用 | 第22-24页 |
| ·国外商业银行应用VaR方法的效果 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行运用VaR方法进行汇率风险管理的必要性 | 第25-29页 |
| ·VaR方法的优点 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理采用VaR方法的必要性分析 | 第26-27页 |
| ·VaR方法在我国商业银行汇率风险管理中应用的可行性分析 | 第27-29页 |
| 4 VaR在我国银行汇率风险管理中应用的实证研究 | 第29-41页 |
| ·样本数据的选取 | 第29-30页 |
| ·VaR值的计算 | 第30-40页 |
| ·Delta—正态法 | 第30-36页 |
| ·历史模拟法 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 5 VaR方法在我国商业银行汇率风险管理中的应用价值分析 | 第41-45页 |
| ·VaR方法在我国银行风险管理中的应用价值 | 第41-42页 |
| ·VaR方法在我国商业银行汇率风险管理中应用局限性 | 第42-43页 |
| ·对我国商业银行汇率风险管理的改进建议 | 第43-45页 |
| 6 总结 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·有待于进一步探讨的问题 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
