| 摘要 | 第1-12页 |
| Abstract | 第12-14页 |
| 第1章 导论 | 第14-24页 |
| ·研究背景与主题 | 第14-15页 |
| ·研究目的、方法与思路 | 第15-17页 |
| ·主要概念界定 | 第17-20页 |
| ·本文结构安排 | 第20-21页 |
| ·主要创新与局限 | 第21-23页 |
| 注释 | 第23-24页 |
| 第2章 文献综述 | 第24-42页 |
| ·现有文献对银行贷款渠道的研究 | 第25-27页 |
| ·国外对银行贷款渠道的研究 | 第25-26页 |
| ·国内对我国银行贷款渠道的研究 | 第26-27页 |
| ·国外对货币政策非对称效应形成机理的研究 | 第27-32页 |
| ·主观预期和信心的非对称调整 | 第27-29页 |
| ·利率期限结构差异 | 第29-30页 |
| ·非对称价格调整 | 第30-31页 |
| ·准备金和资本金双重约束 | 第31页 |
| ·信息不对称 | 第31-32页 |
| ·国外对货币政策非对称效应的实证研究 | 第32-37页 |
| ·关于货币政策代理变量的选择 | 第32-34页 |
| ·关于计量方法的选择 | 第34-37页 |
| ·国内对货币政策非对称效应的研究 | 第37-40页 |
| ·国内对货币政策非对称效应形成机理的研究 | 第37-38页 |
| ·国内对货币政策非对称效应的实证研究 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 注释 | 第41-42页 |
| 第3章 货币政策非对称效应主要理论 | 第42-64页 |
| ·Ball—Mankiw菜单成本模型 | 第42-45页 |
| ·行为人效用 | 第42-43页 |
| ·生产者决策 | 第43页 |
| ·货币供给冲击与非对称效应的产生 | 第43-45页 |
| ·Bernanke—Gertler不对称信息模型 | 第45-52页 |
| ·模型构建 | 第45-46页 |
| ·完全信息均衡 | 第46-48页 |
| ·不对称信息均衡 | 第48-52页 |
| ·Bernanke—Gertler—Gilchrist金融加速器模型 | 第52-54页 |
| ·贷款者与借款者 | 第52-53页 |
| ·金融加速器与货币政策非对称效应 | 第53-54页 |
| ·Castillo—Montoro动态随机一般均衡模型 | 第54-61页 |
| ·市场参与者行为 | 第54-57页 |
| ·市场出清 | 第57-58页 |
| ·货币政策的非对称效应 | 第58-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 注释 | 第62-64页 |
| 第4章 我国货币政策实践及银行贷款渠道 | 第64-86页 |
| ·我国货币政策中介目标以信贷规模控制的逐步放松为主线 | 第66-69页 |
| ·1984-1997年中介目标表现为直接的信贷规模控制 | 第66-67页 |
| ·1998-2006年在中介目标中设立贷款增加额目标值 | 第67-68页 |
| ·2007-2010年中介目标不再体现信贷规模控制 | 第68-69页 |
| ·我国货币政策工具的演变受资本充足率、汇率安排影响 | 第69-77页 |
| ·1984-1997年政策工具以信贷控制和存款准备金为主 | 第69-70页 |
| ·1998-2002年政策工具受资本充足率影响趋向多样 | 第70-73页 |
| ·2003-2010年政策工具受限资本充足率和汇率双重影响明显 | 第73-77页 |
| ·我国货币政策传导中的银行贷款渠道 | 第77-83页 |
| ·我国银行贷款渠道的存在性 | 第77-80页 |
| ·我国银行贷款渠道重要性的实证检验 | 第80-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 注释 | 第84-86页 |
| 第5章 我国银行贷款渠道中货币政策非对称效应的理论分析 | 第86-108页 |
| ·CC—LM模型——银行贷款渠道分析的基石 | 第86-89页 |
| ·模型的假定 | 第86-87页 |
| ·模型的推导 | 第87-89页 |
| ·模型的含义 | 第89页 |
| ·信贷配给与货币政策非对称效应 | 第89-92页 |
| ·植入信贷配给的CC—LM模型 | 第90-91页 |
| ·信贷配给与货币政策非对称效应的产生 | 第91-92页 |
| ·资本金约束与货币政策非对称效应 | 第92-96页 |
| ·植入资本金约束的CC—LM模型 | 第92-94页 |
| ·资本金约束下的货币政策非对称效应分析 | 第94-96页 |
| ·汇率对货币政策非对称效应的影响 | 第96-105页 |
| ·IS—LM—BP模型——开放宏观经济分析的工作母机 | 第96-99页 |
| ·开放经济中的CC—LM—BP模型 | 第99-102页 |
| ·汇率因素对货币政策非对称效应的影响 | 第102-105页 |
| ·本章小结 | 第105-106页 |
| 注释 | 第106-108页 |
| 第6章 我国银行贷款渠道中货币政策非对称效应的实证检验 | 第108-124页 |
| ·STR模型介绍 | 第108-111页 |
| ·VAR模型简介 | 第108-109页 |
| ·TR模型 | 第109页 |
| ·STR模型 | 第109-111页 |
| ·STR模型的扩展 | 第111页 |
| ·变量与数据的选取 | 第111-112页 |
| ·线性模型分析 | 第112-117页 |
| ·数据平稳性的图像判断 | 第112-115页 |
| ·数据平稳性的单位根检验 | 第115-116页 |
| ·Engle-Granger检验 | 第116-117页 |
| ·STR模型分析 | 第117-120页 |
| ·模型的设定 | 第117-118页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第118页 |
| ·非线性的检验及模型的确定 | 第118-119页 |
| ·平滑参数和位置参数 | 第119-120页 |
| ·模型参数估计 | 第120页 |
| ·货币政策非对称效应分析 | 第120-123页 |
| ·本章小结 | 第123页 |
| 注释 | 第123-124页 |
| 第7章 结论与建议 | 第124-132页 |
| ·全文主要结论 | 第124-128页 |
| ·信贷配给、资本金要求、汇率安排影响我国货币政策实践 | 第124-125页 |
| ·银行贷款渠道在我国货币政策传导中占据重要地位但趋下降 | 第125-126页 |
| ·信贷配给、资本金约束是形成非对称效应的重要原因 | 第126-127页 |
| ·汇率因素强化了货币政策的非对称效应 | 第127-128页 |
| ·提高我国货币政策有效性的若干建议 | 第128-131页 |
| ·央行在货币政策制定中要充分考虑非对称效应 | 第128-129页 |
| ·加快货币市场和资本市场建设以减轻信贷配给程度 | 第129页 |
| ·多管齐下增加商业银行资本金以提高扩张性货币政策效力 | 第129-130页 |
| ·扩大汇率浮动幅度以减弱固定汇率对非对称效应的放大 | 第130页 |
| ·进一步推进利率市场化以应对银行贷款渠道的弱化趋势 | 第130-131页 |
| ·未来研究方向 | 第131-132页 |
| 参考文献 | 第132-148页 |
| 后记 | 第148-150页 |
