中国商品期货市场弱有效性研究--基于随机游走模型的实证分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-16页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16页 |
| ·主要的研究内容 | 第16-17页 |
| ·论文结构和论证思路 | 第17-18页 |
| ·论文结构 | 第17-18页 |
| ·论证思路 | 第18页 |
| ·论文的创新之处 | 第18-20页 |
| 2. 有效市场假说及文献综述 | 第20-28页 |
| ·有效市场假说 | 第20-23页 |
| ·有效市场假说产生的背景 | 第20-21页 |
| ·有效市场假说简介 | 第21-22页 |
| ·有效市场的分类 | 第22-23页 |
| ·文献综述 | 第23-28页 |
| ·国外研究情况 | 第23-25页 |
| ·国内研究情况 | 第25-27页 |
| ·文献综述结论 | 第27-28页 |
| 3. 实证模型的检验方法概述 | 第28-41页 |
| ·随机游走模型 | 第28-30页 |
| ·随机游走模型的分类 | 第28-29页 |
| ·三种随机游走模型间的区别 | 第29-30页 |
| ·模型检验方法的选取 | 第30页 |
| ·随机游走模型Ⅰ的检验方法 | 第30-32页 |
| ·游程检验简介 | 第30-31页 |
| ·游程检验的改进 | 第31-32页 |
| ·随机游走模型Ⅱ的检验方法 | 第32-35页 |
| ·指数平滑异同移动平均线简介 | 第33页 |
| ·MACD指标的构造 | 第33-34页 |
| ·MACD指标的检验原理 | 第34-35页 |
| ·随机游走模型Ⅲ的检验方法 | 第35-41页 |
| ·分布特征的检验方法 | 第35-36页 |
| ·GARCH模型检验方法 | 第36-37页 |
| ·重标极差分析法 | 第37-40页 |
| ·检验方法小结 | 第40-41页 |
| 4. 中国商品期货市场的实证检验 | 第41-69页 |
| ·实证数据 | 第41-44页 |
| ·数据构造 | 第41-42页 |
| ·样本选择和分类 | 第42-43页 |
| ·数据来源及数据时间 | 第43-44页 |
| ·游程检验 | 第44-49页 |
| ·实证检验结果 | 第44-49页 |
| ·游程检验小结 | 第49页 |
| ·技术分析法检验 | 第49-51页 |
| ·实证检验结果 | 第49-51页 |
| ·MACD检验小节 | 第51页 |
| ·GARCH模型检验 | 第51-55页 |
| ·实证检验结果 | 第51-55页 |
| ·GARCH模型检验小节 | 第55页 |
| ·重表极差法(R/S)检验 | 第55-64页 |
| ·样本选择 | 第55页 |
| ·实证检验结果 | 第55-59页 |
| ·代表性期货品种研究 | 第59-64页 |
| ·重标极差法(R/S)检验小节 | 第64页 |
| ·实证结论 | 第64-69页 |
| 5. 原因分析和政策建议 | 第69-76页 |
| ·原因分析 | 第69-72页 |
| ·微观视角的原因分析 | 第69-70页 |
| ·宏观视角的原因分析 | 第70-72页 |
| ·政策建议 | 第72-74页 |
| ·研究不足及进一步研究的方向 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 附录 | 第79-82页 |
| 后记 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第84页 |
