中国证券投资基金评价体系研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-14页 |
| ·证券投资基金的发展概况 | 第6-10页 |
| ·国际基金业发展概况 | 第6-7页 |
| ·我国基金业发展概况 | 第7-9页 |
| ·基金业绩评价的现实需要 | 第9-10页 |
| ·证券投资基金业绩评价的研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法及框架 | 第12-13页 |
| ·本文结构 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·本文的创新 | 第13-14页 |
| 2 基金业绩评价理论综述 | 第14-25页 |
| ·基金业绩评价方法的理论基础 | 第14-18页 |
| ·CAPM理论与基金业绩评价 | 第14-16页 |
| ·套利定价理论(APT)与基金业绩评价 | 第16-17页 |
| ·行为金融学理论与基金业绩评价 | 第17-18页 |
| ·传统的基金业绩评价方法 | 第18页 |
| ·基金单位净值(NAV) | 第18页 |
| ·基金绝对收益率 | 第18页 |
| ·现代的基金业绩评价方法 | 第18-25页 |
| ·基于风险调整评估方法 | 第19-22页 |
| ·多因素评估模型 | 第22页 |
| ·基金经理人的择时与选股能力评价方法 | 第22-23页 |
| ·基金评价理论的最新发展 | 第23-25页 |
| 3 构建我国基金业绩评价体系 | 第25-36页 |
| ·基金业绩评价体系概况 | 第25-29页 |
| ·国外基金业绩评价机构评价体系概况 | 第25-27页 |
| ·国内基金业绩评价机构评价体系概况 | 第27-28页 |
| ·国内基金业绩评价体系的缺陷 | 第28-29页 |
| ·我国基金评价体系的设计 | 第29-36页 |
| ·基金评价体系设计原则 | 第29-30页 |
| ·基金评价体系的构建 | 第30-32页 |
| ·基金历史业绩评价指标的选取 | 第32-36页 |
| 4 基金业绩评价的实证分析 | 第36-42页 |
| ·样本及指标选定 | 第36-37页 |
| ·样本的选择 | 第36页 |
| ·无风险利率的确定 | 第36页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第36-37页 |
| ·方法说明 | 第37-38页 |
| ·因子分析基本思想 | 第37页 |
| ·因子分析模型 | 第37-38页 |
| ·基金评价实证结果 | 第38-42页 |
| ·指标值计算结果 | 第38-39页 |
| ·因子分析及排序 | 第39-41页 |
| ·实证结果总结 | 第41-42页 |
| 5 结论及建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
