似无关回归模型及其应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 引论 | 第10-24页 |
| ·理论背景与研究目的 | 第10-14页 |
| ·文献综述 | 第14-21页 |
| ·本文研究内容与创新之处 | 第21-24页 |
| 2 经典似无关回归模型 | 第24-38页 |
| ·似无关回归模型 | 第24-30页 |
| ·同期相关性检验 | 第30-31页 |
| ·SUR 模型的扩展 | 第31-32页 |
| ·股市的收益与波动性 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 3 似无关动态协整回归及其应用 | 第38-61页 |
| ·SUR 模型中的单位根检验 | 第38-41页 |
| ·似无关动态协整模型及其估计 | 第41-45页 |
| ·协整参数检验的水平扭曲与校正 | 第45-52页 |
| ·基于投资与储蓄关系的区域资本流动性检验 | 第52-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 4 面板单位根的SUR 检验 | 第61-75页 |
| ·面板单位根检验的简要回顾 | 第61-64页 |
| ·面板单位根的SUR 型检验 | 第64-66页 |
| ·SUR-ADF 检验的有限样本性质 | 第66-72页 |
| ·中国股市的有效性检验 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 5 SUR 思想在面板协整检验中的应用 | 第75-89页 |
| ·横截面不相关条件下的面板协整检验 | 第76-77页 |
| ·横截面相关条件下的面板协整检验 | 第77-78页 |
| ·SUR 在面板协整检验中的应用实例 | 第78-88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 6 结论与展望 | 第89-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 参考文献 | 第94-103页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第103-104页 |
| 附录2 论文中所用到的仿真程序 | 第104-117页 |
