| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·本研究工作的意义与目的 | 第7-8页 |
| ·本研究的范围与限制 | 第8-9页 |
| ·本论文的内容安排 | 第9-10页 |
| 第二章 基本理论基础 | 第10-24页 |
| ·蚁群算法 | 第10-15页 |
| ·蚁群算法简介 | 第10-12页 |
| ·基本蚁群系统AS | 第12-13页 |
| ·最大最小蚂蚁系统MMAS | 第13-14页 |
| ·蚁群系统ACS | 第14-15页 |
| ·证券投资理论概述 | 第15-20页 |
| ·证券投资理论 | 第15页 |
| ·股市投资的基本面分析 | 第15-16页 |
| ·股市投资的技术分析 | 第16-20页 |
| ·证券投资组合优化 | 第20-23页 |
| ·证券投资组合优化理论 | 第20页 |
| ·证券投资组合优化理论的发展和存在的局限性 | 第20-21页 |
| ·Markowitz 投资组合模型 | 第21-22页 |
| ·CAPM 模型 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 基于蚁群算法的证券投资组合优化系统 | 第24-35页 |
| ·基于蚁群算法的证券投资组合优化系统模型 | 第24-27页 |
| ·本模型运行的逻辑步骤 | 第24页 |
| ·基于ACO 的投资组合优化模型 | 第24-27页 |
| ·模型参数说明 | 第27-28页 |
| ·模型原理及公式说明 | 第28-29页 |
| ·启发因子 | 第28页 |
| ·信息素 | 第28-29页 |
| ·路径选择概率 | 第29页 |
| ·投资策略说明 | 第29-32页 |
| ·选股策略 | 第29-31页 |
| ·择时和资金分配策略 | 第31-32页 |
| ·BASELINE 系统模型说明 | 第32页 |
| ·与谭式模型的比较 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 实验与分析 | 第35-50页 |
| ·系统运行的环境 | 第35页 |
| ·运行的数据对象 | 第35页 |
| ·资金配置 | 第35页 |
| ·数据预处理 | 第35-38页 |
| ·原始数据 | 第35-36页 |
| ·市场收益率的数据预处理 | 第36页 |
| ·市场收益率方差的数据预处理 | 第36页 |
| ·各股的市场风险系数的数据预处理 | 第36-37页 |
| ·各股之间的相关系数的数据预处理 | 第37页 |
| ·各股标准差的数据预处理 | 第37页 |
| ·各股新增信息素的数据预处理 | 第37-38页 |
| ·模型的调试与效果分析 | 第38-48页 |
| ·参数α、β、ρ对系统的影响 | 第38-47页 |
| ·本系统与Baseline 系统、谭式系统实验结果的比较 | 第47-48页 |
| ·实验结果分析 | 第48-49页 |
| ·实验的数据表格 | 第49-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·今后的研究方向与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 研究生期间已发表文章 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-76页 |
| 详细摘要 | 第76-78页 |