并行Monte Carlo方法研究及其在期权定价中的应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状及分析 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·分析 | 第11-12页 |
| ·蒙特卡罗方法在其它领域的应用概况 | 第12-16页 |
| ·蒙特卡罗方法在积分计算中的应用 | 第12-13页 |
| ·蒙特卡罗方法在屏蔽计算中的应用 | 第13-14页 |
| ·蒙特卡罗方法在核临界安全计算中的应用 | 第14-15页 |
| ·蒙特卡罗方法在稀薄气体绕流计算中的应用 | 第15-16页 |
| ·研究的目的和内容 | 第16-17页 |
| ·研究的目的 | 第16页 |
| ·研究的内容 | 第16-17页 |
| ·本文的章节安排 | 第17-18页 |
| 第二章 蒙特卡罗方法 | 第18-29页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·蒙特卡罗方法的原理和思想 | 第18-21页 |
| ·蒙特卡罗方法的特点、收敛性以及误差 | 第21-24页 |
| ·随机数 | 第24-25页 |
| ·随机数的定义 | 第24页 |
| ·随机数表 | 第24-25页 |
| ·物理方法抽取随机数 | 第25页 |
| ·数学方法抽取随机数 | 第25页 |
| ·伪随机数 | 第25-27页 |
| ·随机变量抽样 | 第27页 |
| ·蒙特卡罗模拟的基本步骤 | 第27-29页 |
| 第三章 蒙特卡罗方法在期权定价中的应用 | 第29-36页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·期权定价的基本概念 | 第29-32页 |
| ·期权定价中的布莱克-斯科尔斯定理 | 第32-33页 |
| ·期权定价模型 | 第33-34页 |
| ·蒙特卡罗方法的期权定价模型 | 第34-36页 |
| 第四章 并行蒙特卡罗方法 | 第36-49页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·并行程序设计基础 | 第36-40页 |
| ·并行计算机概述 | 第37页 |
| ·工作站机群的特点 | 第37-40页 |
| ·并行程序设计库-MPI | 第40-44页 |
| ·MPI的产生 | 第40-41页 |
| ·MPI的特点 | 第41-42页 |
| ·MPI并行程序的实现 | 第42-44页 |
| ·物理问题在并行机上的求解 | 第44-45页 |
| ·蒙特卡罗并行方法 | 第45-47页 |
| ·蒙特卡罗方法的并行原理 | 第45-46页 |
| ·并行蒙特卡罗方法的编程模式 | 第46-47页 |
| ·并行算法性能评测 | 第47-49页 |
| 第五章 并行蒙特卡罗方法在期权定价中的应用 | 第49-69页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·蒙特卡罗方法在期权定价中的应用 | 第49-51页 |
| ·实验环境 | 第51页 |
| ·蒙特卡罗方法期权定价的并行方案 | 第51-64页 |
| ·蒙特卡罗方法并行方案一 | 第51-54页 |
| ·蒙特卡罗方法并行方案二 | 第54-60页 |
| ·蒙特卡罗方法并行方案三 | 第60-64页 |
| ·并行算法性能分析 | 第64-68页 |
| ·加速比 | 第64-66页 |
| ·并行效率 | 第66-68页 |
| ·结论 | 第68-69页 |
| 第六章 总结 | 第69-71页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第69页 |
| ·进一步研究工作展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附录 | 第76页 |
