基于GARCH模型的VaR计算及其在中国金融市场中的应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-9页 |
| ·VAR方法的国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·论文的主要创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 VaR的基本原理及计算方法 | 第11-22页 |
| ·VaR方法的理论思想 | 第11-13页 |
| ·VaR的定义 | 第11-12页 |
| ·VaR的原理及计算步骤 | 第12-13页 |
| ·VaR计算的历史模拟法 | 第13-14页 |
| ·VaR计算的分析法 | 第14-18页 |
| ·Delta—正态模型 | 第14-17页 |
| ·Gamma—正态模型 | 第17-18页 |
| ·VaR计算的蒙特卡罗模拟法 | 第18-22页 |
| ·单变量Monte Carlo模拟 | 第18-20页 |
| ·多变量Monte Carlo模拟 | 第20-22页 |
| 第三章 基于经验似然方法的GARCH—VaR计算 | 第22-35页 |
| ·经验似然方法简述 | 第22-24页 |
| ·经验似然方法的原理 | 第22-24页 |
| ·在求解分位数上的应用 | 第24页 |
| ·GARCH模型的基本特性 | 第24-28页 |
| ·ARCH模型 | 第25页 |
| ·GARCH模型 | 第25-27页 |
| ·GARCH模型的改进 | 第27-28页 |
| ·基于经验似然方法的GARCH—VaR计算 | 第28-35页 |
| ·正态分布下VaR的计算 | 第28-30页 |
| ·经验似然方法用于GARCH——VaR计算 | 第30-35页 |
| 第四章 实证分析 | 第35-43页 |
| ·样本的选取及数据的基本统计特征 | 第35-36页 |
| ·自相关检验和平稳性检验 | 第36-38页 |
| ·模型建立及实证分析研究 | 第38-43页 |
| ·模型建立 | 第38-41页 |
| ·有效性检验 | 第41-43页 |
| 第五章 VaR方法的改进及结论 | 第43-46页 |
| ·VaR方法的不足及改进 | 第43-45页 |
| ·VaR方法对我国金融市场发展的启示 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第49页 |
