商业银行操作风险损失分布法实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 导论 | 第10-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·操作风险度量方法综述 | 第11-14页 |
| ·Copula 在金融理论中应用综述 | 第14-15页 |
| ·损失数据的研究综述 | 第15-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16页 |
| ·论文的框架 | 第16-17页 |
| 2 商业银行操作风险度量方法概述 | 第17-25页 |
| ·操作风险分类介绍 | 第17-18页 |
| ·操作风险定性分析方法 | 第18-20页 |
| ·自我评估法 | 第18页 |
| ·因果风险图法 | 第18-19页 |
| ·关键风险指标法 | 第19页 |
| ·情景分析法 | 第19页 |
| ·流程分析 | 第19-20页 |
| ·操作风险定量分析方法 | 第20-24页 |
| ·基本指标法 | 第20页 |
| ·标准法 | 第20-21页 |
| ·内部衡量法 | 第21-22页 |
| ·损失分布法 | 第22页 |
| ·极值理论 | 第22页 |
| ·贝叶斯网络模型 | 第22-23页 |
| ·计分卡法 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 3 损失分布法度量模型 | 第25-32页 |
| ·损失分布法（LDA）度量模型 | 第25-30页 |
| ·损失频率分布 | 第25-26页 |
| ·损失强度分布 | 第26-29页 |
| ·损失类别的损失分布 | 第29-30页 |
| ·数据的收集和处理 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 4 基于内部欺诈事件的损失分布法实证研究 | 第32-44页 |
| ·数据描述 | 第32页 |
| ·损失频率分布拟合 | 第32-35页 |
| ·损失强度分布拟合 | 第35-39页 |
| ·蒙特卡洛模拟法进行实证分析 | 第39-41页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法简介 | 第39页 |
| ·实证分析 | 第39-41页 |
| ·资本金测定 | 第41-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 5 Copula 理论在损失分布法中的应用 | 第44-51页 |
| ·相关性讨论 | 第44-45页 |
| ·Copula 理论 | 第45-48页 |
| ·Copula 函数的定义及性质 | 第45-46页 |
| ·几种常用的Copula 函数 | 第46-48页 |
| ·Copula 理论在损失分布法中的应用 | 第48-50页 |
| ·Copula 函数的选择 | 第48页 |
| ·利用 Copula 函数计算操作风险总损失分布 | 第48-50页 |
| ·Copula 理论在金融风险管理中的应用 | 第50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 1 结论与创新 | 第51-52页 |
| 2 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科学研究 | 第61-62页 |
| 发表的论文 | 第61页 |
| 参与导师主持的课题 | 第61-62页 |
