| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 一、引言和研究意义 | 第9-14页 |
| ·引言 | 第9-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| 二、实证研究:验证中国股市的“收盘效应” | 第14-21页 |
| ·样本选取以及说明 | 第14-15页 |
| ·研究设计 | 第15-17页 |
| ·实证结果和分析 | 第17-21页 |
| 三、对于“收盘效应”形成原因的探讨 | 第21-34页 |
| ·“收盘效应”是与传统金融假设相悖的 | 第21-24页 |
| ·在传统金融假设下做出解释的缺陷 | 第24-25页 |
| ·“收盘效应”的直接原因:人们在决策中常犯的错误 | 第25-29页 |
| ·对于“收盘效应”成因的进一步探讨: 行为金融理论框架 | 第29-34页 |
| ·前景理论(prospect theory) | 第30-32页 |
| ·套利限制(limits of arbitrage) | 第32-33页 |
| ·行为资产定价模型(BAPM) | 第33-34页 |
| 四、小结、政策建议和进一步研究的展望 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第34页 |
| ·政策建议 | 第34-35页 |
| ·关于进一步研究的展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第42页 |