| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 一 选题背景 | 第8-9页 |
| 二 研究创新 | 第9-10页 |
| 三 内容结构 | 第10-11页 |
| 第二章 研究综述 | 第11-22页 |
| 一 Markowitz投资组合选择理论 | 第11-12页 |
| 二 资本资产定价模型(CAPM) | 第12-13页 |
| 三 资产定价理论的发展 | 第13-16页 |
| 四 来自实证的挑战 | 第16-17页 |
| 五 国内相关研究 | 第17-22页 |
| 第三章 Fama和French三因素模型简介 | 第22-26页 |
| 一 三因素模型设定 | 第22-23页 |
| 二 特征因素风险揭示 | 第23-26页 |
| 第四章 CAPM在国内市场的适用性实证 | 第26-32页 |
| 一 数据说明 | 第26页 |
| 二 组合构造方法 | 第26-28页 |
| 三 CAPM在国内股市的适用性实证结果 | 第28-32页 |
| 第五章 国内市场上规模效应、价值溢价统计结果及风险分析 | 第32-49页 |
| 一 规模效应、价值溢价现象统计结果 | 第32-37页 |
| 二 规模因素和价值因素统计结果 | 第37-39页 |
| 三 规模因素和价值因素的风险分析 | 第39-49页 |
| 第六章 三因素模型在国内市场的适用性实证 | 第49-55页 |
| 第七章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |