| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-12页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·论文研究的主要问题 | 第11-12页 |
| 第二章 极值理论 | 第12-23页 |
| ·独立同分布序列极值理论 | 第12-19页 |
| ·极值分布 | 第12-14页 |
| ·区组极大方法(Block maxima) | 第14-15页 |
| ·POT(Peaks-Over-Threshold)方法 | 第15-19页 |
| ·其它方法 | 第19页 |
| ·平稳时间序列极值理论 | 第19-23页 |
| 第三章 乘积模型极值分析 | 第23-29页 |
| ·问题的提出 | 第23页 |
| ·模拟分析 | 第23-27页 |
| ·结论 | 第27-29页 |
| 第四章 乘积模型极值指标的新测度 | 第29-43页 |
| ·多门限极值指标测度方法 | 第29-32页 |
| ·极值指标的多门限估计 | 第32-33页 |
| ·多门限极值指标测度的模拟研究 | 第33-43页 |
| ·独立同分布序列下的应用 | 第33-34页 |
| ·ARCH(1)下应用 | 第34-36页 |
| ·SV模型下的应用 | 第36-37页 |
| ·GARCH(1,1)下的应用 | 第37-41页 |
| ·多门限估计根均方误差(RMSE) | 第41-43页 |
| 第五章 多门限指标估计实证应用 | 第43-50页 |
| ·数据描述 | 第44页 |
| ·极值风险实证研究 | 第44-47页 |
| ·极值指数的比较 | 第44-46页 |
| ·极值指标的比较 | 第46-47页 |
| ·E-VaR的计算 | 第47-50页 |
| ·含义和结论 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |