| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·本文结构安排及创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 中国股市高频收益尾部特征研究 | 第15-24页 |
| ·厚尾性概念介绍 | 第15页 |
| ·尾指数估计方法介绍 | 第15-18页 |
| ·数据说明 | 第18-19页 |
| ·收益率厚尾性检验 | 第19-20页 |
| ·实证结果和分析 | 第20-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第三章 中国股市高频数据周期性特征 | 第24-39页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·(?)时间法去周期 | 第25-30页 |
| ·FFF 法 | 第30-34页 |
| ·小波分析多分辨分析法（MRA） | 第34-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第四章 中国股市市场异质性检验 | 第39-50页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·波动率的领先滞后关系 | 第40-44页 |
| ·交易者类型的识别 | 第44-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-68页 |
| 个人简介 | 第68页 |
| 硕士期间的研究成果 | 第68-69页 |