固定收益证券组合投资与风险管理研究
| 第1章 导论 | 第1-16页 |
| ·问题的提出及选题的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·主要研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第14-15页 |
| ·学术探索与创新 | 第15-16页 |
| 第2章 固定收益证券与固定收益证券市场 | 第16-30页 |
| ·固定收益证券 | 第16-18页 |
| ·固定收益证券的概念 | 第16页 |
| ·固定收益证券的类型 | 第16-18页 |
| ·固定收益证券衍生产品 | 第18-25页 |
| ·远期利率合约 | 第18-20页 |
| ·利率期货 | 第20-21页 |
| ·利率期权 | 第21-23页 |
| ·利率互换 | 第23-25页 |
| ·固定收益证券市场 | 第25-30页 |
| ·美国债券市场 | 第25-26页 |
| ·中国固定收益证券市场 | 第26-30页 |
| 第3章 利率期限结构 | 第30-58页 |
| ·利率期限结构的定义 | 第30页 |
| ·利率期限结构与固定收益证券定价的关系 | 第30-31页 |
| ·利率期限结构与利率风险的关系 | 第31页 |
| ·利率期限结构传统理论 | 第31-34页 |
| ·纯预期理论 | 第32-33页 |
| ·流动性偏好理论 | 第33-34页 |
| ·市场分割理论 | 第34页 |
| ·利率期限结构模型分析 | 第34-51页 |
| ·参数利率期限结构模型 | 第36-47页 |
| ·非参数利率期限结构模型 | 第47-51页 |
| ·利率期限结构模型实证分析 | 第51-58页 |
| ·构造利率期限结构的数量方法 | 第51-53页 |
| ·构造利率期限结构的实证研究 | 第53-58页 |
| 第4章 固定收益证券定价 | 第58-89页 |
| ·固定收益证券定价的基本原理 | 第58-64页 |
| ·无套利均衡分析 | 第58-60页 |
| ·风险中性定价 | 第60-64页 |
| ·固定收益证券定价的方法 | 第64-71页 |
| ·均衡模型定价 | 第64-67页 |
| ·无套利机会模型定价 | 第67-71页 |
| ·固定收益证券衍生产品的定价 | 第71-76页 |
| ·偏微分方程定价方法 | 第71-72页 |
| ·鞅定价方法 | 第72-73页 |
| ·几种固定收益证券衍生产品定价公式 | 第73-76页 |
| ·固定收益证券定价的数值方法 | 第76-84页 |
| ·二叉树方法 | 第76-79页 |
| ·有限差分方法 | 第79-82页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第82-84页 |
| ·固定收益证定价的实证分析 | 第84-89页 |
| ·基于Vasicek 模型的国债定价 | 第85-86页 |
| ·基于CIR 模型的国债定价 | 第86-87页 |
| ·基于非参数模型的国债定价 | 第87-89页 |
| 第5章 固定收益证券的组合投资 | 第89-110页 |
| ·固定收益证券的消极型组合投资 | 第89-98页 |
| ·引言 | 第89-90页 |
| ·纯指数化组合投资 | 第90页 |
| ·增强指数化组合投资 | 第90-91页 |
| ·指数化组合投资的构建和管理 | 第91-94页 |
| ·指数化组合投资的绩效评价 | 第94-98页 |
| ·固定收益证券的积极型组合投资 | 第98-101页 |
| ·利率预期策略 | 第98-99页 |
| ·估价分析 | 第99页 |
| ·信用分析 | 第99页 |
| ·收益率差分析 | 第99-101页 |
| ·债券互换 | 第101页 |
| ·固定收益证券的免疫型组合投资 | 第101-104页 |
| ·免疫策略 | 第101-102页 |
| ·或有免疫策略 | 第102-104页 |
| ·现金流匹配策略 | 第104页 |
| ·基于VAR 的固定收益证券组合投资优化管理 | 第104-110页 |
| ·VaR 约束下的均值—方差模型 | 第105-108页 |
| ·固定收益证券组合投资优化的实证分析 | 第108-110页 |
| 第6章 固定收益证券的风险管理 | 第110-149页 |
| ·固定收益证券的风险 | 第110-111页 |
| ·利率风险 | 第110页 |
| ·再投资风险 | 第110-111页 |
| ·信用风险 | 第111页 |
| ·通货膨胀风险 | 第111页 |
| ·利率风险的度量 | 第111-118页 |
| ·用单位基点价格测度利率风险 | 第112页 |
| ·久期 | 第112-115页 |
| ·凸性 | 第115-116页 |
| ·动态模型中的利率风险度量 | 第116-118页 |
| ·利用套期保值方法管理利率风险的实证分析 | 第118-130页 |
| ·非随机利率期限结构的套期保值方法 | 第118-124页 |
| ·随机利率期限结构的套期保值方法 | 第124-129页 |
| ·主成分套期保值方法实证研究 | 第129-130页 |
| ·信用风险与信用评级 | 第130-138页 |
| ·信用评级的理论和制度 | 第131-133页 |
| ·信用评级的模型和方法 | 第133-138页 |
| ·固定收益证券组合投资的分析 | 第138-141页 |
| ·综合指标分析 | 第138-139页 |
| ·现金流分布分析 | 第139-140页 |
| ·利率风险结构分析 | 第140-141页 |
| ·情景分析 | 第141页 |
| ·基于VAR 的组合投资的风险度量与分解 | 第141-149页 |
| ·Delta-正态模型 | 第141-143页 |
| ·VaR 的扩展 | 第143-145页 |
| ·固定收益证券组合投资风险度量和分解实证分析 | 第145-149页 |
| 结论 | 第149-151页 |
| 参考文献 | 第151-160页 |
| 攻读博士期间发表的论文及其它成果 | 第160-161页 |
| 后记 | 第161-162页 |
| 论文摘要 | 第162-166页 |
| ABSTRACT | 第166-169页 |
