| Abstract | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| 1. Probability theory | 第8-18页 |
| ·Introduction | 第8页 |
| ·Probabilities | 第8-13页 |
| ·Three useful distributions | 第13-18页 |
| 2. Empirical study and financial market models | 第18-32页 |
| ·Empirical study | 第19-24页 |
| ·Minority Game and its variants | 第24-27页 |
| ·Percolation model and its variants | 第27-29页 |
| ·Limit-order driven model | 第29-31页 |
| ·Sumary | 第31-32页 |
| 3. Dynamic behavior of German Dax and Chinese Indices | 第32-44页 |
| ·Data analysis and volatility probability distribution | 第33-35页 |
| ·Volatility autocorrelation function | 第35-39页 |
| ·Detrended fluctuation analysis | 第39-43页 |
| ·Summary | 第43-44页 |
| 4. Return-volatility correlations in financial dynamics | 第44-57页 |
| ·Return-volatility correlation of financial dynamics | 第45-51页 |
| ·Leverage effects nonlocal in time | 第51-54页 |
| ·Retarded volatility model | 第54-55页 |
| ·Summary | 第55-57页 |
| 5. A generalized dynamic herding model with feedback interactions | 第57-71页 |
| ·The model | 第58-59页 |
| ·"Fat Tail" and "Volatility Clustering" | 第59-60页 |
| ·Two phase phenomena | 第60-63页 |
| ·Minority Games | 第63-66页 |
| ·EZ herding model | 第66-68页 |
| ·Interacting EZ herding model | 第68-70页 |
| ·Summary | 第70-71页 |
| 6. Limit-order driven SM model | 第71-80页 |
| ·SM model | 第72-73页 |
| ·Application of SM model | 第73-79页 |
| ·Summary | 第79-80页 |
| Conclusions | 第80-83页 |
| Bibliography | 第83-90页 |
| List of publications and manuscripts | 第90-91页 |
| Acknowledgements | 第91页 |
