| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 图索引 | 第10-11页 |
| 表索引 | 第11-12页 |
| 1 绪论 | 第12-26页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·我国商业银行收入主要来源于利差 | 第12页 |
| ·利率市场化改革与商业银行利率风险的防范 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状、综述 | 第13-18页 |
| ·利率理论研究综述 | 第13-14页 |
| ·利率对经济的影响 | 第14-15页 |
| ·利率风险管理研究综述 | 第15-18页 |
| ·研究背景、目标和框架 | 第18-25页 |
| ·研究背景 | 第19-22页 |
| ·研究目标 | 第22页 |
| ·研究意义 | 第22-23页 |
| ·研究思路及结构 | 第23-25页 |
| ·创新点和可能遇到的问题 | 第25-26页 |
| ·创新点 | 第25页 |
| ·可能遇到的问题及解决措施 | 第25-26页 |
| 2 商业银行利率风险分析 | 第26-31页 |
| ·商业银行利率风险内容、分类及成因 | 第26-28页 |
| ·银行利率风险内容、分类 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行利率风险产生原因 | 第27-28页 |
| ·利率市场化加大了商业银行的利率风险 | 第28-29页 |
| ·利率市场化加大了商业银行家间的竞争压力 | 第28页 |
| ·利率市场化提高了利率波动频率进而加大了利率风险 | 第28页 |
| ·利率市场化对商业银行存贷款利率及存贷利差有影响 | 第28-29页 |
| ·利率市场化对商业银行的资产负债结构有影响 | 第29页 |
| ·利率风险对商业银行的影响 | 第29-31页 |
| ·利率风险影响商业银行收益 | 第29-30页 |
| ·利率风险影响商业银行经济价值 | 第30-31页 |
| 3 商业银行利率风险度量、控制方法比较分析 | 第31-38页 |
| ·商业银行利率风险度量、控制方法模型概述及比较分析 | 第31-36页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第31-33页 |
| ·VAR风险价值法 | 第33-35页 |
| ·久期模型,久期缺口和凸性分析 | 第35-36页 |
| ·三种方法的比较研究 | 第36-38页 |
| 4 久期模型及凸性重点分析 | 第38-47页 |
| ·久期模型理论重点分析 | 第38-40页 |
| ·久期模型的适用性 | 第40页 |
| ·久期缺口 | 第40-42页 |
| ·久期缺口理论分析 | 第40-42页 |
| ·久期缺口的免疫意义 | 第42页 |
| ·引入凸性 | 第42-47页 |
| ·凸性解释 | 第42页 |
| ·引入凸性的原因 | 第42-43页 |
| ·凸性方法分析 | 第43-44页 |
| ·久期缺口的修正 | 第44-47页 |
| 5 久期及凸性缺口实证分析 | 第47-58页 |
| ·实证说明 | 第47页 |
| ·实证利率基础 | 第47-51页 |
| ·F-W久期模型实证分析 | 第51-57页 |
| ·免疫策略 | 第57-58页 |
| 6 利率风险管理对策 | 第58-61页 |
| ·银行风险管理理念的加强,专业技术水平的提高 | 第58-59页 |
| ·银行对利率风险管理专门人才的培养 | 第59页 |
| ·商业银行的自律管理 | 第59-61页 |
| 7 结论和展望 | 第61-63页 |
| ·结论 | 第61页 |
| ·展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-72页 |
| 索引 | 第72-73页 |
| 作者简历 | 第73-75页 |
| 学位论文数据集 | 第75页 |