套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-27页 |
| ·研究的学术背景 | 第13-15页 |
| ·国际金融管理学 | 第13-14页 |
| ·金融工程学 | 第14-15页 |
| ·汇率经济学 | 第15页 |
| ·汇率风险管理概述 | 第15-20页 |
| ·汇率风险管理的背景与意义 | 第15-16页 |
| ·汇率风险的理论涵义与具体形态 | 第16-17页 |
| ·汇率风险管理的方法 | 第17-18页 |
| ·汇率风险管理的套期保值方法 | 第18-20页 |
| ·研究的基础与主要内容及其组织 | 第20-27页 |
| ·研究课题的来源 | 第20-21页 |
| ·相关领域的国内外研究现状 | 第21-24页 |
| ·研究内容安排 | 第24-27页 |
| 第2章 套期保值研究的比较与评析 | 第27-42页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第27-30页 |
| ·传统套期保值理论 | 第27-28页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第28-29页 |
| ·现代套期保值理论 | 第29-30页 |
| ·套期保值比率确定方法述评 | 第30-42页 |
| ·基于回归技术的套期保值比率确定方法 | 第30-32页 |
| ·基于均值／方差理论的套期保值比率确定方法 | 第32-34页 |
| ·套期保值比率确定方法研究的进展与展望 | 第34-42页 |
| 第3章 汇率风险套期保值理论框架的构建 | 第42-59页 |
| ·理论框架构建的必要性 | 第42-43页 |
| ·理论框架设计思路 | 第43页 |
| ·研究主体及其环境定位 | 第43-45页 |
| ·理论框架的主要内容 | 第45-57页 |
| ·直接套期保值 | 第45-48页 |
| ·交叉套期保值 | 第48-54页 |
| ·间接套期保值 | 第54-57页 |
| ·理论框架的总结及评述 | 第57-59页 |
| 第4章 汇率风险与套期保值技术的运用 | 第59-74页 |
| ·出口企业与汇率风险关系的新视角 | 第59-64页 |
| ·问题的提出 | 第59-60页 |
| ·实物期权理论的思路 | 第60页 |
| ·出口企业与汇率风险关系模型 | 第60-63页 |
| ·一般化扩展讨论 | 第63-64页 |
| ·小结 | 第64页 |
| ·利用套期保值技术管理汇率风险时的出口产品定价 | 第64-69页 |
| ·问题的提出 | 第64-65页 |
| ·基本假设 | 第65-66页 |
| ·出口产品定价模型 | 第66-68页 |
| ·小结 | 第68-69页 |
| ·汇率风险套期保值工具的选择 | 第69-73页 |
| ·问题的提出 | 第69-70页 |
| ·汇率风险套期保值工具选择模型 | 第70-72页 |
| ·小结 | 第72-73页 |
| ·结论 | 第73-74页 |
| 第5章 汇率风险套期保值实证研究 | 第74-107页 |
| ·关于实证研究的选择 | 第74-75页 |
| ·最优动态汇率风险套期保值实证研究 | 第75-99页 |
| ·模型的选择 | 第75-77页 |
| ·动态套期保值比率模型 | 第77-79页 |
| ·数据分析 | 第79-87页 |
| ·不同模型绩效比较 | 第87-98页 |
| ·小结 | 第98-99页 |
| ·最优动态汇率风险交叉套期保值实证研究 | 第99-105页 |
| ·描述统计分析与模型的选择 | 第99-102页 |
| ·交叉套期保值效率及其对比 | 第102-105页 |
| ·小结 | 第105页 |
| ·实证研究的结论与评述 | 第105-107页 |
| 结论 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第120页 |
