| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 0 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题背景及写作目的 | 第7-8页 |
| ·研究的分析方法和框架结构 | 第8-10页 |
| ·研究的分析方法 | 第8-9页 |
| ·研究框架 | 第9-10页 |
| 1 国内外相关研究理论概述 | 第10-18页 |
| ·国外主要研究理论 | 第10-15页 |
| ·基于维纳过程的价格理论 | 第10-11页 |
| ·有效市场理论(EMH) | 第11-12页 |
| ·分形与混沌理论 | 第12-13页 |
| ·ARCH族模型 | 第13-15页 |
| ·国内关于股票价格波动性相关研究 | 第15-18页 |
| 2 基本数学知识及EViews软件简介 | 第18-23页 |
| ·基本数学知识回顾 | 第18-22页 |
| ·异方差性的概念 | 第18页 |
| ·普通最小二乘法(OLS)估计异方差的结果评价 | 第18-19页 |
| ·异方差性的检验 | 第19-20页 |
| ·异方差性的处理 | 第20-22页 |
| ·EViews软件简介 | 第22-23页 |
| 3 上证综指日收益率基本统计特征分析 | 第23-30页 |
| ·样本选取和时间窗口分割 | 第23-24页 |
| ·样本数据的基本统计特征分析 | 第24-30页 |
| ·数据的处理 | 第24-25页 |
| ·样本时间序列的自相关性及独立性检验 | 第25-26页 |
| ·样本时间序列的平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·样本时间序列描述性统计分析 | 第27-30页 |
| 4 ARCH模型在股指波动分析中的应用 | 第30-49页 |
| ·模型简介 | 第30-35页 |
| ·ARCH模型 | 第30-33页 |
| ·广义ARCH(Generalized ARCH)模型 | 第33-34页 |
| ·ARCH-M模型 | 第34-35页 |
| ·样本股指收益率波动性的ARCH现象研究 | 第35-41页 |
| ·样本统计特征分析 | 第35-38页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-41页 |
| ·ARCH族模型的具体应用 | 第41-47页 |
| ·模型的选择 | 第41页 |
| ·模型参数估计及结果分析 | 第41-44页 |
| ·模型合理性分析 | 第44-47页 |
| ·模型存在的缺陷 | 第47-49页 |
| 5 模型的进一步推广应用 | 第49-56页 |
| ·模型简介 | 第49-51页 |
| ·非对称的ARCH模型 | 第49-50页 |
| ·成分ARCH模型 | 第50-51页 |
| ·ARCH族模型的推广应用 | 第51-56页 |
| ·非对称的ARCH模型应用 | 第51-54页 |
| ·成分GARCH模型 | 第54-56页 |
| 6 结论及建议 | 第56-60页 |
| ·结论 | 第56-58页 |
| ·建议 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-74页 |
| 附录A: 普通最小二乘法(OLS) | 第65-67页 |
| 附录B: 总体时间窗口内上证综指每日收盘指数及日收益率汇总表 | 第67-72页 |
| 附录C: DF检验及ADF检验 | 第72-74页 |
| 附录D: 极大似然估计法(Maximum-Likelihood Estimation Method) | 第74页 |
