| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| 一、研究的背景和意义 | 第6-8页 |
| 二、国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 三、研究方法和研究路线 | 第9-10页 |
| 第二章 证券投资基金绩效评价概述 | 第10-18页 |
| 一、证券投资基金的发展 | 第10-11页 |
| 二、证券投资基金的主要特点 | 第11-12页 |
| 三、我国目前证券投资基金绩效评价的现状 | 第12-13页 |
| 四、我国证券投资基金的风险特征 | 第13-14页 |
| 五、常用的基金绩效评价方法 | 第14-15页 |
| 六、传统评价方法存在的问题 | 第15-18页 |
| 第三章 VaR技术简介 | 第18-22页 |
| 一、VaR产生的背景 | 第18-19页 |
| 二、VaR模型的基本思想 | 第19-22页 |
| 第四章 VaR在基金绩效评价应用的实证分析 | 第22-35页 |
| 一、适合我国基金绩效评价的VaR计算方法 | 第22页 |
| 二、基金收益序列的检验 | 第22-29页 |
| 三、VaR方法的应用 | 第29-33页 |
| 四、数据分析与检验 | 第33-35页 |
| 第五章 VaR在基金绩效评价应用的思考与建议 | 第35-38页 |
| 一、VaR应用时的几个问题——持有期的长度和置信水平 | 第35页 |
| 二、VaR的缺点 | 第35-36页 |
| 三、VaR技术必须和其他技术结合使用 | 第36-38页 |
| 第六章 结论 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附录 1 | 第42-46页 |
| 附录 2 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |