| 前 言 | 第1-8页 |
| 第一章 金融数学 | 第8-14页 |
| ·金融数学的发展历史 | 第8-11页 |
| ·金融数学的概念界定 | 第11-12页 |
| ·金融数学的发展前景 | 第12-14页 |
| 第二章 金融数学的理论框架 | 第14-26页 |
| ·现代证券组合理论 | 第14-21页 |
| ·均值-方差模型 | 第14-17页 |
| ·效用函数 | 第17-18页 |
| ·其他模型 | 第18-21页 |
| ·资本资产定价理论(CAPM模型) | 第21-22页 |
| ·套利定价理论(APT) | 第22-23页 |
| ·套期保值理论(Hedging Theory) | 第23-24页 |
| ·期权定价理论(B-S模型) | 第24-26页 |
| 第三章 金融数学中的数学理论与方法 | 第26-31页 |
| ·Ito随机微分方程 | 第26-28页 |
| ·连续时间系统的随机最优控制 | 第28-31页 |
| 第四章 证券投资组合模型 | 第31-40页 |
| ·建立模型 | 第32-33页 |
| ·主要方法和结果 | 第33-37页 |
| ·算例分析 | 第37-40页 |
| 总 结 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致 谢 | 第43页 |