| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-17页 |
| ·选题研究的背景、意义 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第13-15页 |
| ·利率市场化、利率风险及信用风险管理 | 第13-14页 |
| ·压力测试理论及实践方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第15-16页 |
| ·论文思路 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·可能的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 中国利率市场化发展概述 | 第17-23页 |
| ·利率市场化的产生与发展 | 第17-19页 |
| ·利率市场化是中国实现金融发展的必由之路 | 第19-20页 |
| ·利率市场化进程中存在的问题 | 第20-21页 |
| ·利率市场化推进的经验 | 第21-23页 |
| 第三章 商业银行风险管理分析 | 第23-33页 |
| ·商业银行存在的风险概述 | 第23页 |
| ·风险管理方式的演进与变革 | 第23-24页 |
| ·信用风险的概念、特征与主流分析方法 | 第24-28页 |
| ·信用风险的概念 | 第24-25页 |
| ·信用风险的特征 | 第25页 |
| ·主流信用风险分析方法和计量模型 | 第25-28页 |
| ·利率风险的概念、特征与主流分析方法 | 第28-33页 |
| ·利率风险概述 | 第28-30页 |
| ·利率风险的分析方法 | 第30-33页 |
| 第四章 压力模型及压力测试方法的介绍 | 第33-39页 |
| ·压力测试方法的起源与发展 | 第33页 |
| ·主流压力测试方法的国际比较 | 第33-36页 |
| ·国际货币基金组织(IMF)及世界银行(WORLD BANK)的努力 | 第33-34页 |
| ·挪威央行的“AD HOC”SMALL MACRO MODEL(SMM)系统 | 第34-35页 |
| ·英格兰银行的“自上之下”系统压力测试 | 第35页 |
| ·奥地利银行的SRM系统 | 第35-36页 |
| ·压力测试实施 | 第36-39页 |
| ·压力测试方法 | 第36-37页 |
| ·压力测试实施步骤 | 第37-39页 |
| 第五章 基于压力测试方法的商业银行信用风险与利率风险的共同研究 | 第39-47页 |
| ·关联性研究的意义 | 第39页 |
| ·模型的建立 | 第39-47页 |
| ·利率风险敏感性压力模型的实证分析 | 第40-41页 |
| ·信用风险与利率风险情景压力模型实证分析 | 第41-47页 |
| 第六章 结论 | 第47-49页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·建议 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 在学期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
